PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI с WM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или WM.

Корреляция

Корреляция между HEI и WM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HEI и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI:

1.00

WM:

0.53

Коэф-т Сортино

HEI:

1.42

WM:

0.76

Коэф-т Омега

HEI:

1.19

WM:

1.11

Коэф-т Кальмара

HEI:

1.19

WM:

0.82

Коэф-т Мартина

HEI:

3.00

WM:

1.83

Индекс Язвы

HEI:

8.41%

WM:

5.32%

Дневная вол-ть

HEI:

28.56%

WM:

20.45%

Макс. просадка

HEI:

-73.01%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

HEI:

-3.36%

WM:

-3.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$32.61B

WM:

$89.52B

EPS

HEI:

$4.05

WM:

$6.65

Коэффициент P/E

HEI:

66.26

WM:

33.45

Коэффициент PEG

HEI:

3.82

WM:

2.90

Коэффициент P/S

HEI:

8.17

WM:

3.91

Коэффициент P/B

HEI:

9.96

WM:

10.35

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$3.04B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.19B

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$754.01M

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HEI на уровне 13.42% и WM на уровне 13.42%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 25.38% против 18.79% соответственно.

HEI

С начала года

13.42%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-1.56%

1 год

28.42%

5 лет

26.78%

10 лет

25.38%

WM

С начала года

13.42%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

3.57%

1 год

10.68%

5 лет

20.95%

10 лет

18.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и WM

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности WM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI
HEICO Corporation		0.08%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок HEI и WM

Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и WM

HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.03B
6.02B
(HEI) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.4%
39.4%
(HEI) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.