Сравнение HEI с WM
HEI (HEICO Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEI in Aerospace & Defense, WM in Waste Management. Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 25.98% против 15.36% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам HEI и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between HEI and WM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between HEI and WM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
WM:
$88.75B
HEI:
$5.60
WM:
$6.91
HEI:
59.22
WM:
31.76
HEI:
2.67
WM:
2.60
HEI:
9.52
WM:
3.49
HEI:
8.68
WM:
8.86
HEI:
$4.91B
WM:
$25.41B
HEI:
$943.00M
WM:
$5.61B
HEI:
$1.12B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. WM — Ранг доходности на риск
HEI
WM
Сравнение HEI c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.36 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.79 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и WM
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -77.85% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -16.70% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -18.14% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -18.14% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -30.07% | -27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -10.24% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -17.69% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 7.58% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и WM
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 6.13% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 14.08% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 19.03% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 18.62% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 19.54% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и WM
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и WM
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and WM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs WM's -77.85%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор