PortfoliosLab logo
Сравнение HEI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEI и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HEI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,391.59%
557.08%
HEI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI:

0.71

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HEI:

1.20

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HEI:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HEI:

0.95

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HEI:

2.44

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HEI:

8.27%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HEI:

28.53%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HEI:

-73.01%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HEI:

-11.79%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.82% против 12.12% соответственно.


HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

25.85%

10 лет

23.82%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI: 0.71
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HEI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI: 1.20
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HEI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HEI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI: 0.95
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HEI, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI: 2.44
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.54
HEI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и VOO

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI
HEICO Corporation
0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HEI и VOO

Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.79%
-9.90%
HEI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и VOO

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 11.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
13.96%
HEI
VOO