PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI-A с IBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с IBP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HEI-A (HEICO Corporation) and IBP (Installed Building Products, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEI-A in Aerospace & Defense, IBP in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, HEI-A returned 25.38%/yr vs 21.67%/yr for IBP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции IBP по среднегодовой доходности: 25.38% против 21.67% соответственно.

HEI-A

1 день
-0.11%
1 месяц
9.79%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-1.27%
3 года*
21.02%
5 лет*
14.06%
10 лет*
25.38%

IBP

1 день
5.99%
1 месяц
4.44%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-15.15%
1 год
24.26%
3 года*
20.45%
5 лет*
15.79%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI-A и IBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation		-2.51%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
IBP
Installed Building Products, Inc.		-13.05%50.59%-3.53%117.57%-37.31%38.43%48.00%104.42%-55.64%83.90%

Correlation

The correlation between HEI-A and IBP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$34.69B

IBP:

$6.02B

EPS

HEI-A:

$5.60

IBP:

$9.39

Коэффициент P/E

HEI-A:

43.93

IBP:

23.79

Коэффициент PEG

HEI-A:

1.98

IBP:

0.82

Коэффициент P/S

HEI-A:

7.06

IBP:

2.06

Коэффициент P/B

HEI-A:

6.43

IBP:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$4.91B

IBP:

$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$943.00M

IBP:

$997.90M

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$1.12B

IBP:

$658.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Installed Building Products, Inc.

Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с COSTHEI-A с LMTHEI-A с CWHEI-A с CMG
Часто сравнивают с IBP:
IBP с BLDIBP с USLMIBP с GFFIBP с EXPIBP с TGLSIBP с TVK.TOIBP с COST

Доходность на риск

HEI-A vs. IBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг доходности на риск IBP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEI-AIBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.44

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.99

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.57

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

1.46

-1.57

HEI-A vs. IBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IBP равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и IBP

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и IBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEI-AIBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-61.75%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-42.70%

+15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-42.70%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-48.38%

+21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-61.75%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-34.47%

+23.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-16.95%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

16.64%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и IBP

HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Installed Building Products, Inc. (IBP) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEI-AIBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.00%

13.98%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

46.82%

-22.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

55.26%

-23.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

46.05%

-18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

48.96%

-18.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и IBP

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IBP в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.49%1.23%0.80%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.38B
660.50M
(HEI-A) Общая выручка
(IBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и IBP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Installed Building Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-33.1%
32.1%
Активы портфеля
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

HEI-A and IBP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI-A has higher volatility (15.00%) compared to IBP (13.98%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs IBP's -61.75%.

IBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI-A и IBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор