Сравнение HEFA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HEFA и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или SCHD.
Корреляция
Корреляция между HEFA и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и SCHD
Основные характеристики
HEFA:
0.43
SCHD:
0.18
HEFA:
0.69
SCHD:
0.35
HEFA:
1.10
SCHD:
1.05
HEFA:
0.50
SCHD:
0.18
HEFA:
2.18
SCHD:
0.64
HEFA:
3.24%
SCHD:
4.44%
HEFA:
16.66%
SCHD:
15.99%
HEFA:
-32.39%
SCHD:
-33.37%
HEFA:
-4.40%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.88% против 10.34% соответственно.
HEFA
3.05%
-3.16%
3.21%
6.47%
14.48%
7.88%
SCHD
-5.19%
-7.50%
-7.13%
3.21%
12.75%
10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и SCHD
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEFA и SCHD
HEFA
SCHD
Сравнение HEFA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и SCHD
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.00% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и SCHD
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и SCHD
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.