PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.58%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEFA имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции SCHD немного впереди с 12.79%.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between HEFA and SCHD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.68

Over the past year, the correlation between HEFA and SCHD has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HEFA и SCHD

Секторы
HEFA
SCHD

Финансовые услуги

24.3%
9.3%

Промышленность

19.3%
7.5%

Технологии

11.0%
16.4%

Здравоохранение

10.1%
18.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
19.2%

Сырьевые материалы

6.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.3%

Энергетика

3.8%
16.2%

Коммунальные услуги

3.7%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
SCHD
9.3%

Промышленность

HEFA
19.3%
SCHD
7.5%

Технологии

HEFA
11.0%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
SCHD
6.3%

Энергетика

HEFA
3.8%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
SCHD
0.0%

Недвижимость

HEFA
1.8%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HEFA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.64

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.08

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

6.26

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

15.38

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.64

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.59

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HEFA и SCHD

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-33.37%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-4.61%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-16.13%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-16.85%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-33.37%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.32%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.87%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и SCHD

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.69%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

7.65%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

10.95%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

14.38%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

16.71%

-0.85%

Сравнение комиссий HEFA и SCHD

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и SCHD

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and SCHD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (3.83%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 12.58% for HEFA. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.24% for SCHD.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHD is Dividend. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор