Сравнение HEFA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HEFA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.21% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 20.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
HEFA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.33%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и JEPI
И HEFA, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
HEFA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HEFA
JEPI
Сравнение HEFA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.58 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.92 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.79 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 3.80 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.58 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.04 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и JEPI
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и JEPI
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -13.71% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.37% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -13.71% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -4.46% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.07% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.14% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и JEPI
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.86% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 6.35% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 13.24% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 11.06% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 10.88% | +5.02% |