Сравнение HEFA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HEFA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или JEPI.
Корреляция
Корреляция между HEFA и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и JEPI
Основные характеристики
HEFA:
1.27
JEPI:
1.75
HEFA:
1.72
JEPI:
2.37
HEFA:
1.23
JEPI:
1.34
HEFA:
1.44
JEPI:
2.95
HEFA:
6.54
JEPI:
12.15
HEFA:
2.15%
JEPI:
1.07%
HEFA:
11.09%
JEPI:
7.45%
HEFA:
-32.39%
JEPI:
-13.71%
HEFA:
-2.81%
JEPI:
-4.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEFA показывает доходность 12.70%, а JEPI немного ниже – 12.27%.
HEFA
12.70%
0.32%
0.63%
13.37%
9.38%
8.65%
JEPI
12.27%
-2.16%
6.37%
12.83%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и JEPI
И HEFA, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEFA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и JEPI
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности JEPI в 7.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.86% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.36% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и JEPI
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и JEPI
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.76% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.