Сравнение HEFA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HEFA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или JEPI.
Корреляция
Корреляция между HEFA и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и JEPI
Основные характеристики
HEFA:
0.42
JEPI:
0.41
HEFA:
0.69
JEPI:
0.67
HEFA:
1.10
JEPI:
1.11
HEFA:
0.49
JEPI:
0.43
HEFA:
2.17
JEPI:
1.99
HEFA:
3.23%
JEPI:
2.83%
HEFA:
16.64%
JEPI:
13.76%
HEFA:
-32.39%
JEPI:
-13.71%
HEFA:
-5.10%
JEPI:
-7.02%
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.
HEFA
2.30%
-4.82%
2.46%
6.40%
14.56%
7.56%
JEPI
-2.96%
-4.23%
-4.11%
4.70%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и JEPI
И HEFA, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEFA и JEPI
HEFA
JEPI
Сравнение HEFA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и JEPI
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности JEPI в 7.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.02% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.90% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и JEPI
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и JEPI
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.