Сравнение VOO с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
VOO и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или HEDJ.
Основные характеристики
| VOO | HEDJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.06% | 4.05% |
| Дох-ть за 1 год | 26.65% | 11.25% |
| Дох-ть за 3 года | 9.85% | 6.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.18% | 8.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.95% | 7.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 12.96% |
| Макс. просадка | -33.99% | -38.18% |
| Текущая просадка | -0.48% | -8.05% |
Корреляция
Корреляция между VOO и HEDJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и HEDJ
С начала года, VOO показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 12.95% против 7.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и HEDJ
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и HEDJ
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности HEDJ в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.09% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и HEDJ
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и HEDJ
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.25%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.