PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOO с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOO с HEDJ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).

VOO и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или HEDJ.

Корреляция

Корреляция между VOO и HEDJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOO и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.72

HEDJ:

0.28

Коэф-т Сортино

VOO:

1.15

HEDJ:

0.61

Коэф-т Омега

VOO:

1.17

HEDJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.77

HEDJ:

0.39

Коэф-т Мартина

VOO:

2.94

HEDJ:

1.04

Индекс Язвы

VOO:

4.87%

HEDJ:

6.04%

Дневная вол-ть

VOO:

19.40%

HEDJ:

19.10%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

HEDJ:

-38.18%

Текущая просадка

VOO:

-3.85%

HEDJ:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 12.75% против 7.83% соответственно.

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

HEDJ

С начала года

12.85%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

15.74%

1 год

5.30%

5 лет

16.30%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VOO и HEDJ

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и HEDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и HEDJ

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности HEDJ в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		2.91%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.43%5.83%

Просадки

Сравнение просадок VOO и HEDJ

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и HEDJ

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...