PortfoliosLab logo
Сравнение VOO с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOO и HEDJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VOO и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
557.08%
233.64%
VOO
HEDJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.54

HEDJ:

0.12

Коэф-т Сортино

VOO:

0.88

HEDJ:

0.30

Коэф-т Омега

VOO:

1.13

HEDJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.55

HEDJ:

0.14

Коэф-т Мартина

VOO:

2.27

HEDJ:

0.37

Индекс Язвы

VOO:

4.55%

HEDJ:

5.99%

Дневная вол-ть

VOO:

19.19%

HEDJ:

19.22%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

HEDJ:

-38.18%

Текущая просадка

VOO:

-9.90%

HEDJ:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 12.24% против 7.45% соответственно.


VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

HEDJ

С начала года

7.75%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

7.41%

1 год

1.80%

5 лет

14.40%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOO и HEDJ

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и HEDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOO: 0.54
HEDJ: 0.12
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOO: 0.88
HEDJ: 0.30
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOO: 1.13
HEDJ: 1.04
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOO: 0.55
HEDJ: 0.14
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOO: 2.27
HEDJ: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.12
VOO
HEDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и HEDJ

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности HEDJ в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.04%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.43%5.83%

Просадки

Сравнение просадок VOO и HEDJ

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
-5.48%
VOO
HEDJ

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и HEDJ

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеют волатильность 13.96% и 13.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.96%
13.66%
VOO
HEDJ