Сравнение VOO с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
VOO и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или HEDJ.
Корреляция
Корреляция между VOO и HEDJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и HEDJ
Основные характеристики
VOO:
2.04
HEDJ:
0.88
VOO:
2.72
HEDJ:
1.27
VOO:
1.38
HEDJ:
1.16
VOO:
3.09
HEDJ:
0.96
VOO:
13.04
HEDJ:
2.15
VOO:
2.00%
HEDJ:
5.39%
VOO:
12.79%
HEDJ:
13.26%
VOO:
-33.99%
HEDJ:
-38.18%
VOO:
-2.15%
HEDJ:
-3.29%
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 13.46% против 8.17% соответственно.
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
HEDJ
3.96%
2.95%
0.77%
12.54%
8.05%
8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и HEDJ
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOO и HEDJ
VOO
HEDJ
Сравнение VOO c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и HEDJ
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности HEDJ в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.16% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и HEDJ
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и HEDJ
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.