PortfoliosLab logo
Сравнение HEDJ с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEDJ и EWG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.89%
148.78%
HEDJ
EWG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEDJ:

0.12

EWG:

1.49

Коэф-т Сортино

HEDJ:

0.30

EWG:

2.19

Коэф-т Омега

HEDJ:

1.04

EWG:

1.29

Коэф-т Кальмара

HEDJ:

0.14

EWG:

1.96

Коэф-т Мартина

HEDJ:

0.37

EWG:

7.77

Индекс Язвы

HEDJ:

5.99%

EWG:

3.91%

Дневная вол-ть

HEDJ:

19.22%

EWG:

20.43%

Макс. просадка

HEDJ:

-38.18%

EWG:

-67.57%

Текущая просадка

HEDJ:

-5.48%

EWG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью 23.70%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 7.45% против 5.44% соответственно.


HEDJ

С начала года

7.75%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

7.41%

1 год

1.80%

5 лет

14.40%

10 лет

7.45%

EWG

С начала года

23.70%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

20.29%

1 год

30.24%

5 лет

14.31%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEDJ и EWG

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEDJ и EWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEDJ c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEDJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEDJ: 0.12
EWG: 1.49
Коэффициент Сортино HEDJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEDJ: 0.30
EWG: 2.19
Коэффициент Омега HEDJ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEDJ: 1.04
EWG: 1.29
Коэффициент Кальмара HEDJ, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEDJ: 0.14
EWG: 1.96
Коэффициент Мартина HEDJ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEDJ: 0.37
EWG: 7.77

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EWG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
1.49
HEDJ
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и EWG

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EWG в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.04%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.43%5.83%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.93%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и EWG

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
0
HEDJ
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и EWG

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
12.52%
HEDJ
EWG