PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEDJ с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с EWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds - HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.92%/yr vs 7.73%/yr for EWG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 10.92% против 7.73% соответственно.

HEDJ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
4.44%
С начала года
8.50%
1 год
18.89%
3 года*
14.16%
5 лет*
11.18%
10 лет*
10.92%

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		8.50%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between HEDJ and EWG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г.

0.80

The correlation between HEDJ and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEDJ и EWG

Секторы
HEDJ
EWG

Промышленность

23.4%
29.9%

Финансовые услуги

14.5%
20.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

9.7%
1.3%

Здравоохранение

7.9%
6.0%

Сырьевые материалы

6.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.5%

Технологии

5.1%
16.3%

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Промышленность

HEDJ
23.4%
EWG
29.9%

Финансовые услуги

HEDJ
14.5%
EWG
20.6%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.6%
EWG
8.7%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
9.7%
EWG
1.3%

Здравоохранение

HEDJ
7.9%
EWG
6.0%

Сырьевые материалы

HEDJ
6.8%
EWG
5.5%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
EWG
6.5%

Технологии

HEDJ
5.1%
EWG
16.3%

Энергетика

HEDJ
3.9%
EWG

-

Недвижимость

HEDJ

-

EWG
0.9%

Коммунальные услуги

HEDJ

-

EWG
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с SPY
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

HEDJ vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDJEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.02

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.10

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.02

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

-0.05

+6.53

HEDJ vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и EWG

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-67.57%

+29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.54%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-15.81%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-42.59%

+20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-46.80%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-5.60%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-19.14%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.14%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и EWG

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 3.32%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.89%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

15.16%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

17.72%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

20.56%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

20.79%

-2.67%

Сравнение комиссий HEDJ и EWG

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и EWG

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.79%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and EWG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to HEDJ (3.32%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.92% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.92% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

EWG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.79% for HEDJ.

HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.49% for EWG.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор