PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAW.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAW.L с XDWH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 2.85%/yr for XDWH.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.

Доходность

Сравнение доходности HEAW.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEAW.L торгуется в GBP, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -2.35%.

HEAW.L

1 день
3.01%
1 месяц
3.62%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.89%
3 года*
2.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
4.20%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.32%
1 год
12.65%
3 года*
2.85%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAW.L и XDWH.L

2026 (YTD)2025202420232022
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		-2.73%7.46%2.52%-2.05%5.82%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.38%7.04%2.51%-1.38%5.54%

Correlation

The correlation between HEAW.L and XDWH.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between HEAW.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HEAW.L:
HEAW.L с IXJHEAW.L с AIAG.LHEAW.L с XDWH.DEHEAW.L с IUHC.LHEAW.L с ^GSPCHEAW.L с IVVHEAW.L с HTGC
Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L

Доходность на риск

HEAW.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAW.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAW.LXDWH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.86

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.35

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

3.15

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAW.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAW.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWH.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAW.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAW.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.86

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Просадки

Сравнение просадок HEAW.L и XDWH.L

Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, примерно равная максимальной просадке XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и XDWH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAW.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-18.80%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.43%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-18.80%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-5.80%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.41%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAW.L и XDWH.L

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 5.19% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAW.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.30%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.98%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

14.58%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.02%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

15.50%

-2.39%

Сравнение комиссий HEAW.L и XDWH.L

HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAW.L и XDWH.L

Ни HEAW.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HEAW.L and XDWH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.25% for XDWH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и XDWH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор