PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEAW.L с WHCA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEAW.L и WHCA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEAW.L торгуется в GBP, в то время как WHCA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCA.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEAW.L показывает доходность -2.73%, а WHCA.AS немного ниже – -2.83%.


HEAW.L

1 день
3.01%
1 месяц
3.62%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.89%
3 года*
2.71%
5 лет*
10 лет*

WHCA.AS

1 день
2.90%
1 месяц
3.77%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-2.42%
1 год
10.47%
3 года*
0.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAW.L и WHCA.AS


2026 (YTD)2025202420232022
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
-2.73%7.46%2.52%-2.05%5.82%
WHCA.AS
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating
-2.83%7.92%-3.63%-1.09%7.68%

Correlation

The correlation between HEAW.L and WHCA.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between HEAW.L and WHCA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HEAW.L vs. WHCA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

WHCA.AS
Ранг доходности на риск WHCA.AS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCA.AS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCA.AS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCA.AS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCA.AS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCA.AS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAW.L c WHCA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEAW.LWHCA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

2.30

+0.80

HEAW.L vs. WHCA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAW.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHCA.AS равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAW.L и WHCA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEAW.LWHCA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.18

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HEAW.L и WHCA.AS

Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, примерно равная максимальной просадке WHCA.AS в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и WHCA.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEAW.LWHCA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-19.82%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.15%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-19.82%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-7.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-6.38%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.44%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAW.L и WHCA.AS

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS) имеют волатильность 5.19% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEAW.LWHCA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.19%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.04%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.91%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.66%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

14.66%

-1.55%

Сравнение комиссий HEAW.L и WHCA.AS

HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WHCA.AS в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAW.L и WHCA.AS

Ни HEAW.L, ни WHCA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, HEAW.L and WHCA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WHCA.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WHCA.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.

HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCA.AS tracks MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.18% for WHCA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и WHCA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор