Сравнение HEAW.L с WHCA.AS
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and WHCA.AS (iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating) are both Health & Biotech Equities funds - HEAW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHCA.AS tracks the MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 0.87%/yr for WHCA.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WHCA.AS.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и WHCA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAW.L торгуется в GBP, в то время как WHCA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCA.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEAW.L показывает доходность -2.73%, а WHCA.AS немного ниже – -2.83%.
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WHCA.AS
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAW.L и WHCA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | 5.82% |
WHCA.AS iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating | -2.83% | 7.92% | -3.63% | -1.09% | 7.68% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and WHCA.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between HEAW.L and WHCA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. WHCA.AS — Ранг доходности на риск
HEAW.L
WHCA.AS
Сравнение HEAW.L c WHCA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAW.L | WHCA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.30 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAW.L | WHCA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и WHCA.AS
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, примерно равная максимальной просадке WHCA.AS в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и WHCA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | WHCA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -19.82% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -11.15% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -19.82% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -7.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -6.38% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.44% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и WHCA.AS
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Accumulating (WHCA.AS) имеют волатильность 5.19% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | WHCA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.19% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.04% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 13.91% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 14.66% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 14.66% | -1.55% |
Сравнение комиссий HEAW.L и WHCA.AS
HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WHCA.AS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAW.L и WHCA.AS
Ни HEAW.L, ни WHCA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HEAW.L and WHCA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WHCA.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCA.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.
HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCA.AS tracks MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.18% for WHCA.AS.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и WHCA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор