Сравнение HEAW.L с SBIO.L
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 10.15%/yr for SBIO.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и SBIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAW.L торгуется в GBP, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 4.76%.
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 42.70%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам HEAW.L и SBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | 5.82% |
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 4.73% | 23.42% | -0.28% | 0.83% | 5.33% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and SBIO.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between HEAW.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск
HEAW.L
SBIO.L
Сравнение HEAW.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAW.L | SBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 5.97 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 17.07 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAW.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.16 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и SBIO.L
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и SBIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -34.90% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -7.11% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -26.49% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -2.14% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.64% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.49% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и SBIO.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) составляет 5.19%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что HEAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.73% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 15.04% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 19.68% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 20.81% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 22.49% | -9.38% |
Сравнение комиссий HEAW.L и SBIO.L
HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SBIO.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAW.L и SBIO.L
Ни HEAW.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEAW.L and SBIO.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SBIO.L.
HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.40% for SBIO.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и SBIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор