Сравнение HEAW.L с HEAL.L
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 3.42%/yr for HEAL.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for HEAL.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и HEAL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAW.L торгуется в GBP, в то время как HEAL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у HEAL.L с доходностью 1.05%.
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEAL.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAW.L и HEAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | 5.82% |
HEAL.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 1.01% | 9.99% | 2.73% | -2.04% | -6.88% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and HEAL.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between HEAW.L and HEAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. HEAL.L — Ранг доходности на риск
HEAW.L
HEAL.L
Сравнение HEAW.L c HEAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAW.L | HEAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.72 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.29 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAW.L | HEAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и HEAL.L
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки HEAL.L в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и HEAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | HEAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -38.78% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -12.44% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -23.58% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -17.10% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -15.26% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 5.00% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и HEAL.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) имеют волатильность 5.19% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | HEAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.10% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 12.85% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 16.91% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 18.71% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 19.45% | -6.34% |
Сравнение комиссий HEAW.L и HEAL.L
HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HEAL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAW.L и HEAL.L
Ни HEAW.L, ни HEAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEAW.L and HEAL.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for HEAL.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.40% for HEAL.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и HEAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор