Сравнение HEAW.L с BTEK.L
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 10.19%/yr for BTEK.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for BTEK.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и BTEK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у BTEK.L с доходностью 4.86%.
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTEK.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAW.L и BTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | 5.82% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.86% | 23.81% | -0.32% | 0.33% | 5.68% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and BTEK.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between HEAW.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск
HEAW.L
BTEK.L
Сравнение HEAW.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAW.L | BTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 6.23 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 17.55 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAW.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.24 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и BTEK.L
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки BTEK.L в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и BTEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -30.86% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -6.89% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -26.34% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -1.86% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.04% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.45% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и BTEK.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что HEAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.91% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 14.67% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 19.14% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 20.08% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 21.71% | -8.60% |
Сравнение комиссий HEAW.L и BTEK.L
HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTEK.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAW.L и BTEK.L
Ни HEAW.L, ни BTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEAW.L and BTEK.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.35% for BTEK.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и BTEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор