PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL.L с GNOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с GNOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from iShares and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAL.L returned 6.08%/yr vs 0.67%/yr for GNOG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for GNOG.L.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и GNOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEAL.L торгуется в USD, в то время как GNOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у GNOG.L с доходностью 12.00%.

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.03%
1 год
20.01%
3 года*
6.08%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
—

GNOG.L

1 день
5.75%
1 месяц
12.69%
С начала года
12.00%
6 месяцев
10.28%
1 год
57.88%
3 года*
0.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и GNOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.64%18.42%0.96%3.11%-24.00%-6.41%
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.00%20.48%-18.36%-6.67%-37.25%-10.07%

Correlation

The correlation between HEAL.L and GNOG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between HEAL.L and GNOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL.L и GNOG.L

Секторы
HEAL.L
GNOG.L

Здравоохранение

98.0%
99.7%

Технологии

1.2%
0.3%

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL.L
98.0%
GNOG.L
99.7%

Технологии

HEAL.L
1.2%
GNOG.L
0.3%

Промышленность

HEAL.L
0.5%
GNOG.L

-

Сырьевые материалы

HEAL.L
0.4%
GNOG.L

-

Финансовые услуги

HEAL.L
0.2%
GNOG.L

-

Потребительский защитный сектор

HEAL.L
0.1%
GNOG.L

-

Коммуникационные услуги

HEAL.L

-

GNOG.L

-

Потребительский циклический сектор

HEAL.L

-

GNOG.L

-

Энергетика

HEAL.L

-

GNOG.L

-

Недвижимость

HEAL.L

-

GNOG.L

-

Коммунальные услуги

HEAL.L

-

GNOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с QQQHEAL.L с VOOHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с GNOG.L:
GNOG.L с BTEE.LGNOG.L с BIGT.LGNOG.L с DOCT.LGNOG.L с SBIO.LGNOG.L с XGES.LGNOG.L с BTEK.LGNOG.L с XSHC.L

Доходность на риск

HEAL.L vs. GNOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c GNOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAL.LGNOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.04

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.86

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.05

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

8.31

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL.L vs. GNOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GNOG.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и GNOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAL.LGNOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.04

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.34

+0.67

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и GNOG.L

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки GNOG.L в -69.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и GNOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LGNOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-69.29%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-18.90%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-46.70%

+25.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-42.38%

+22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-47.52%

+28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

6.95%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и GNOG.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.13%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LGNOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

8.37%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

20.65%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

28.31%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

32.72%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

32.72%

-12.81%

Сравнение комиссий HEAL.L и GNOG.L

HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GNOG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и GNOG.L

Ни HEAL.L, ни GNOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and GNOG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEAL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEAL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.50% for GNOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и GNOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор