PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDXM.DE с ETHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDXM.DE с ETHA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE).

HDXM.DE и ETHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. ETHA.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HDXM.DE и ETHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDXM.DE и ETHA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-27.43%-22.34%52.23%90.31%-28.26%

Доходность по периодам

С начала года, HDXM.DE показывает доходность -17.42%, что значительно выше, чем у ETHA.DE с доходностью -27.43%.

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHA.DE

1 день
2.64%
1 месяц
4.89%
С начала года
-27.43%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.63%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

21Shares Ethereum Staking ETP

Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с 21BC.DE
Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с BMNRETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с 2UNI.DE

Сравнение комиссий HDXM.DE и ETHA.DE

И HDXM.DE, и ETHA.DE имеют комиссию равную 1.49%.

HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP

Доходность на риск

HDXM.DE vs. ETHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDXM.DE c ETHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDXM.DEETHA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

0.06

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.56

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.07

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

0.15

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDXM.DE vs. ETHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDXM.DE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ETHA.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDXM.DE и ETHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDXM.DEETHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.01

+0.19

Корреляция

Корреляция между HDXM.DE и ETHA.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDXM.DE и ETHA.DE

Ни HDXM.DE, ни ETHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HDXM.DE и ETHA.DE

Максимальная просадка HDXM.DE за все время составила -62.68%, что меньше максимальной просадки ETHA.DE в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDXM.DE и ETHA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HDXM.DEETHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-95.71%

+33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.24%

-60.95%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.55%

-92.08%

+32.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

-88.55%

+64.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.15%

29.20%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HDXM.DE и ETHA.DE

Текущая волатильность для Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) составляет 9.70%, в то время как у 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что HDXM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDXM.DEETHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

16.92%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.52%

45.41%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

65.31%

-18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.59%

544.60%

-491.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.59%

541.03%

-487.44%