Сравнение HDRO с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и Vanguard Energy ETF (VDE).
HDRO и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDRO - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDRO или VDE.
Основные характеристики
| HDRO | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -40.27% | 15.84% |
| Дох-ть за 1 год | -37.54% | 15.46% |
| Дох-ть за 3 года | -46.60% | 21.98% |
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | -1.53 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | -1.60 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 23.02% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 34.92% | 18.09% |
| Макс. просадка | -86.99% | -74.16% |
| Текущая просадка | -86.94% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между HDRO и VDE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDRO и VDE
С начала года, HDRO показывает доходность -40.27%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 15.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDRO и VDE
HDRO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDRO c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDRO и VDE
Дивидендная доходность HDRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VDE в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDRO Defiance Next Gen H2 ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.03% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HDRO и VDE
Максимальная просадка HDRO за все время составила -86.99%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDRO и VDE
Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HDRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.