Сравнение HDRO с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
HDRO и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDRO - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDRO или QTUM.
Основные характеристики
| HDRO | QTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -40.27% | 21.88% |
| Дох-ть за 1 год | -37.54% | 33.48% |
| Дох-ть за 3 года | -46.60% | 6.38% |
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | -1.53 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | -1.60 | 5.97 |
| Индекс Язвы | 23.02% | 5.58% |
| Дневная вол-ть | 34.92% | 21.65% |
| Макс. просадка | -86.99% | -38.45% |
| Текущая просадка | -86.94% | -1.69% |
Корреляция
Корреляция между HDRO и QTUM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDRO и QTUM
С начала года, HDRO показывает доходность -40.27%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 21.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDRO и QTUM
HDRO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDRO c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDRO и QTUM
Дивидендная доходность HDRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QTUM в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDRO Defiance Next Gen H2 ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.77% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.45% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок HDRO и QTUM
Максимальная просадка HDRO за все время составила -86.99%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO и QTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDRO и QTUM
Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что HDRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.