Сравнение HDRO.L с HYGN.L
HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) and HYGN.L (Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index while HYGN.L tracks the Solactive Global Hydrogen v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDRO.L returned -7.49%/yr vs -3.55%/yr for HYGN.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HDRO.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HYGN.L.
Доходность
Сравнение доходности HDRO.L и HYGN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDRO.L показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у HYGN.L с доходностью 31.14%.
HDRO.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 33.03%
- 1 год
- 55.12%
- 3 года*
- -7.49%
- 5 лет*
- -13.38%
- 10 лет*
- —
HYGN.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -28.95%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 31.14%
- 1 год
- 75.72%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDRO.L и HYGN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDRO.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | 33.03% | 17.65% | -29.87% | -23.69% | -23.02% |
HYGN.L Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | 31.14% | 54.56% | -33.06% | -34.76% | -26.91% |
Correlation
The correlation between HDRO.L and HYGN.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between HDRO.L and HYGN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDRO.L vs. HYGN.L — Ранг доходности на риск
HDRO.L
HYGN.L
Сравнение HDRO.L c HYGN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDRO.L | HYGN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.62 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 4.54 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDRO.L и HYGN.L
Максимальная просадка HDRO.L за все время составила -81.32%, примерно равная максимальной просадке HYGN.L в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO.L и HYGN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDRO.L | HYGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -83.04% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -46.52% | +16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.41% | -69.01% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.19% | -51.27% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.87% | -54.98% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 16.63% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDRO.L и HYGN.L
Текущая волатильность для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) составляет 9.95%, в то время как у Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что HDRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDRO.L | HYGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 19.00% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 41.23% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 57.09% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 51.78% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.54% | 51.78% | -13.24% |
Сравнение комиссий HDRO.L и HYGN.L
HDRO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYGN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDRO.L и HYGN.L
Ни HDRO.L, ни HYGN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HDRO.L and HYGN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HYGN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for HDRO.L.
HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index, while HYGN.L tracks Solactive Global Hydrogen v2 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for HDRO.L and 0.50% for HYGN.L.
Подберите оптимальное распределение для HDRO.L и HYGN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор