PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDIV.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIV.TO с BRK-B

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HDIV.TO returned 27.43%/yr vs 14.75%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDIV.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.06%.

HDIV.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
14.24%
С начала года
18.64%
1 год
42.36%
3 года*
27.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.49%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.54%
С начала года
0.06%
1 год
6.29%
3 года*
14.75%
5 лет*
14.51%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIV.TO и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		18.64%33.87%23.15%13.91%-2.53%9.13%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.03%5.83%37.85%12.71%9.86%7.97%

Correlation

The correlation between HDIV.TO and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.44

Over the past year, the correlation between HDIV.TO and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

HDIV.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIV.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDIV.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
0.41

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
0.65

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.08

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

0.52

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.18

1.13

+22.05

HDIV.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIV.TO на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIV.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и BRK-B

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIV.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.32%

-41.13%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.05%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-17.69%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-10.37%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-9.95%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.60%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и BRK-B

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) составляет 2.79%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что HDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIV.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.60%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.77%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

15.49%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

18.03%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

20.40%

-4.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и BRK-B

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.30%10.09%11.38%10.41%9.64%3.37%

Часто задаваемые вопросы

HDIV.TO and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор