PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDIV.TO с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIV.TO с BRK-B

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIV.TO или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между HDIV.TO и BRK-B составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDIV.TO:

0.96

BRK-B:

1.27

Коэф-т Сортино

HDIV.TO:

1.34

BRK-B:

1.88

Коэф-т Омега

HDIV.TO:

1.21

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

HDIV.TO:

1.10

BRK-B:

3.02

Коэф-т Мартина

HDIV.TO:

5.03

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

HDIV.TO:

3.20%

BRK-B:

3.50%

Дневная вол-ть

HDIV.TO:

16.97%

BRK-B:

19.73%

Макс. просадка

HDIV.TO:

-22.33%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

HDIV.TO:

-1.35%

BRK-B:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%.

HDIV.TO

С начала года

3.31%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

2.01%

1 год

16.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

10.04%

1 год

24.81%

5 лет

24.81%

10 лет

13.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDIV.TO и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности HDIV.TO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDIV.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDIV.TO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIV.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и BRK-B

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		11.91%11.38%10.41%9.64%3.37%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и BRK-B

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и BRK-B

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) составляет 3.25%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...