Сравнение HDIV.TO с BRK-B
HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HDIV.TO returned 28.06%/yr vs 14.65%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDIV.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDIV.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDIV.TO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.47%.
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам HDIV.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.22% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.52% | 12.70% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.47% | 5.81% | 38.01% | 12.92% | 10.67% | 7.87% |
Correlation
The correlation between HDIV.TO and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between HDIV.TO and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIV.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HDIV.TO
BRK-B
Сравнение HDIV.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIV.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.00 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | -0.07 | +5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.51 | -0.16 | +26.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIV.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | -0.06 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.84 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HDIV.TO и BRK-B
Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIV.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.32% | -22.96% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -11.97% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -17.44% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.10% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -5.29% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 5.56% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIV.TO и BRK-B
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.80% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIV.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.94% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.52% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 15.13% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.10% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.31% | -2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIV.TO и BRK-B
Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
HDIV.TO and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор