PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDGYX с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGYX и IIPR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HDGYX с IIPR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGYX или IIPR.

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

0.47

IIPR:

-1.01

Коэф-т Сортино

HDGYX:

0.66

IIPR:

-1.24

Коэф-т Омега

HDGYX:

1.10

IIPR:

0.80

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

0.43

IIPR:

-0.55

Коэф-т Мартина

HDGYX:

1.69

IIPR:

-1.23

Индекс Язвы

HDGYX:

3.47%

IIPR:

35.00%

Дневная вол-ть

HDGYX:

14.95%

IIPR:

43.45%

Макс. просадка

HDGYX:

-50.77%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

HDGYX:

-2.71%

IIPR:

-74.86%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -14.59%.

HDGYX

С начала года

2.26%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-2.71%

1 год

6.95%

3 года

7.99%

5 лет

13.79%

10 лет

10.43%

IIPR

С начала года

-14.59%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-46.28%

1 год

-43.49%

3 года

-18.91%

5 лет

-1.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Innovative Industrial Properties, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и IIPR

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что меньше доходности IIPR в 13.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		10.38%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%10.84%10.73%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.76%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и IIPR

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.77%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и IIPR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и IIPR

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 4.06%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...