PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDGYX с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGYX с IIPR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGYX или IIPR.

Корреляция

Корреляция между HDGYX и IIPR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.05%
323.79%
HDGYX
IIPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGYX:

-0.22

IIPR:

-0.93

Коэф-т Сортино

HDGYX:

-0.19

IIPR:

-1.13

Коэф-т Омега

HDGYX:

0.97

IIPR:

0.82

Коэф-т Кальмара

HDGYX:

-0.18

IIPR:

-0.52

Коэф-т Мартина

HDGYX:

-0.52

IIPR:

-1.34

Индекс Язвы

HDGYX:

7.26%

IIPR:

30.35%

Дневная вол-ть

HDGYX:

16.69%

IIPR:

43.69%

Макс. просадка

HDGYX:

-53.48%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

HDGYX:

-14.27%

IIPR:

-75.62%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -17.16%.

HDGYX

С начала года

-2.22%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-4.01%

5 лет

9.52%

10 лет

4.36%

IIPR

С начала года

-17.16%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-56.92%

1 год

-40.00%

5 лет

-0.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGYX и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGYX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HDGYX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDGYX: -0.22
IIPR: -0.93
Коэффициент Сортино HDGYX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDGYX: -0.19
IIPR: -1.13
Коэффициент Омега HDGYX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDGYX: 0.97
IIPR: 0.82
Коэффициент Кальмара HDGYX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDGYX: -0.18
IIPR: -0.52
Коэффициент Мартина HDGYX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HDGYX: -0.52
IIPR: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.93
HDGYX
IIPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и IIPR

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IIPR в 14.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		1.77%1.76%1.49%1.54%1.19%1.62%1.67%2.07%1.70%1.78%1.98%1.78%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		14.19%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и IIPR

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -53.48%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.27%
-75.62%
HDGYX
IIPR

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и IIPR

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 11.10%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 21.50%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
21.50%
HDGYX
IIPR