PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SPHB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. HDGE is actively managed, while SPHB is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.50%/yr vs 18.24%/yr for SPHB. Their -0.81 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 27.30%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: -15.50% против 18.24% соответственно.

HDGE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-9.34%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.05%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
-15.50%
Всё время*
-15.69%

SPHB

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
23.77%
С начала года
27.30%
1 год
47.07%
3 года*
25.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
18.24%
Всё время*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDGE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
$1.78M$1.19M$1.12M

SPHB

Invesco S&P 500® High Beta ETF
$54.60M$58.66M$55.78M

Сравнение доходности по годам HDGE и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-9.34%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		27.30%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between HDGE and SPHB is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and SPHB has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.42, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и SPHB

Секторы
HDGE
SPHB

Коммунальные услуги

-

3.5%

Здравоохранение

-1.5%
5.9%

Сырьевые материалы

-2.5%
2.3%

Энергетика

-2.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

-4.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-6.9%
0.9%

Промышленность

-10.0%
13.0%

Недвижимость

-10.4%

-

Финансовые услуги

-13.8%
14.9%

Потребительский циклический сектор

-22.3%
10.6%

Технологии

-31.0%
45.0%

Коммунальные услуги

HDGE

-

SPHB
3.5%

Здравоохранение

HDGE
-1.5%
SPHB
5.9%

Сырьевые материалы

HDGE
-2.5%
SPHB
2.3%

Энергетика

HDGE
-2.5%
SPHB
0.8%

Коммуникационные услуги

HDGE
-4.9%
SPHB
1.6%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-6.9%
SPHB
0.9%

Промышленность

HDGE
-10.0%
SPHB
13.0%

Недвижимость

HDGE
-10.4%
SPHB

-

Финансовые услуги

HDGE
-13.8%
SPHB
14.9%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-22.3%
SPHB
10.6%

Технологии

HDGE
-31.0%
SPHB
45.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SPMOSPHB с SCHDSPHB с SPYSPHB с XSVMSPHB с IVV

Доходность на риск

HDGE vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDGE c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGESPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.80

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.37

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.35

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

12.36

-13.92

HDGE vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SPHB

Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-46.84%

-47.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-14.11%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-29.21%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-31.49%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.53%

-46.84%

-35.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

-5.32%

-88.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-8.47%

-61.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

3.82%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SPHB

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 7.96%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

9.51%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

21.81%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

26.32%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

27.89%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

28.60%

-5.06%

Сравнение комиссий HDGE и SPHB

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SPHB

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SPHB в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.86%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.55%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SPHB have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (9.51%) compared to HDGE (7.96%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 18.24% vs -15.50% for HDGE. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.24% return vs -15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.55% for SPHB.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SPHB is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор