PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SPHB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. HDGE is actively managed, while SPHB is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs 19.46%/yr for SPHB. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 29.05%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: -15.19% против 19.46% соответственно.

HDGE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.85%
1 год
2.56%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-15.19%

SPHB

1 день
-4.02%
1 месяц
6.10%
С начала года
29.05%
6 месяцев
26.31%
1 год
62.78%
3 года*
28.21%
5 лет*
15.53%
10 лет*
19.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		6.12%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		29.05%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between HDGE and SPHB is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.82

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and SPHB has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и SPHB

Секторы
HDGE
SPHB

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-1.2%
4.9%

Сырьевые материалы

-1.3%
2.4%

Энергетика

-2.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

-3.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

-6.1%
2.5%

Недвижимость

-8.6%

-

Промышленность

-13.9%
14.8%

Потребительский циклический сектор

-18.1%
12.7%

Технологии

-19.5%
46.2%

Финансовые услуги

-25.3%
13.2%

Коммунальные услуги

HDGE

-

SPHB
2.4%

Здравоохранение

HDGE
-1.2%
SPHB
4.9%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
SPHB
2.4%

Энергетика

HDGE
-2.5%
SPHB
2.2%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.0%
SPHB
0.9%

Коммуникационные услуги

HDGE
-6.1%
SPHB
2.5%

Недвижимость

HDGE
-8.6%
SPHB

-

Промышленность

HDGE
-13.9%
SPHB
14.8%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.1%
SPHB
12.7%

Технологии

HDGE
-19.5%
SPHB
46.2%

Финансовые услуги

HDGE
-25.3%
SPHB
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGP

Доходность на риск

HDGE vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGESPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.60

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
3.18

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

5.90

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

22.17

-21.74

HDGE vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SPHB

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-46.84%

-47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.70%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-29.21%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-31.49%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-46.84%

-36.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.03%

-4.02%

-89.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.17%

-8.48%

-61.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

2.84%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SPHB

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 5.85%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

11.78%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

19.72%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

24.30%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

27.73%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

28.54%

-5.04%

Сравнение комиссий HDGE и SPHB

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SPHB

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPHB в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.29%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.54%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SPHB have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (11.78%) compared to HDGE (5.85%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 19.46% vs -15.19% for HDGE. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 19.46% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.54% for SPHB.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SPHB is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор