Сравнение HDGE с SPHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. HDGE is actively managed, while SPHB is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -14.77%/yr vs 18.92%/yr for SPHB. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.36%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: -14.77% против 18.92% соответственно.

HDGE

1 день: 2.55%

1 месяц: -2.09%

С начала года: 5.43%

6 месяцев: 5.59%

1 год: -0.65%

3 года*: -5.06%

5 лет*: -2.89%

10 лет*: -14.77%

SPHB

1 день: -0.67%

1 месяц: 12.37%

С начала года: 30.36%

6 месяцев: 31.36%

1 год: 69.40%

3 года*: 29.63%

5 лет*: 15.19%

10 лет*: 18.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SPHB

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF	5.43%	1.50%	-8.01%	-26.98%	16.59%	-18.61%	-43.47%	-36.27%	7.53%	-15.24%
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF	30.36%	32.87%	8.48%	33.28%	-20.59%	40.58%	25.56%	33.96%	-15.55%	17.87%

Correlation

The correlation between HDGE and SPHB is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.62
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	-0.74
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.81
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.81
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.	-0.83

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and SPHB has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.62, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и SPHB

Секторы

HDGE

SPHB

Коммунальные услуги

3.2%

Сырьевые материалы

-1.3%

4.6%

Энергетика

-2.5%

2.2%

Коммуникационные услуги

-3.3%

3.7%

Здравоохранение

-3.5%

2.9%

Потребительский защитный сектор

-4.9%

0.6%

Недвижимость

-9.0%

Промышленность

-14.1%

11.7%

Потребительский циклический сектор

-18.6%

12.9%

Финансовые услуги

-23.5%

12.5%

Технологии

-26.1%

45.8%

Коммунальные услуги

-9.0%

45.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Название символа

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с HDGE:

HDGE с RISR HDGE с SLG HDGE с DWSH HDGE с JEPI HDGE с DX HDGE с BIS HDGE с QQQM

Часто сравнивают с SPHB:

SPHB с SPLV SPHB с QQQ SPHB с SCHD SPHB с SPMO SPHB с XSVM SPHB с IVV SPHB с SPGP

Доходность на риск

HDGE vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPHB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDGE	SPHB	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.04	3.16	-3.19
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.08	3.85	-3.77
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.01	1.50	-0.49
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.05	6.52	-6.57
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.11	25.92	-26.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDGE	SPHB	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.04	3.16	-3.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	0.56	-0.68
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.63	0.67	-1.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.67	0.53	-1.20

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SPHB

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	HDGE	SPHB	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.88%	-46.84%	-47.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.26%	-10.70%	-1.56%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-29.46%	-29.21%	-0.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.97%	-31.49%	-11.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-83.69%	-46.84%	-36.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-93.08%	-0.67%	-92.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-70.11%	-8.50%	-61.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.16%	2.69%	+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SPHB

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.41%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	HDGE	SPHB	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.41%	7.14%	-0.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.81%	16.99%	-4.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	22.16%	-3.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.18%	27.38%	-3.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.56%	28.45%	-4.89%

Сравнение комиссий HDGE и SPHB

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SPHB

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPHB в 0.52%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF	3.32%	3.50%	7.83%	9.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF	0.52%	0.60%	0.80%	0.73%	0.72%	0.91%	1.90%	1.26%	1.96%	1.34%	0.93%	1.69%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SPHB have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 18.92% vs -14.77% for HDGE. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.92% return vs -14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.52% for SPHB.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SPHB is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение HDGE с SPHB

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SPHB

Доходность по периодам

HDGE

SPHB

Сравнение доходности по годам HDGE и SPHB

Correlation

Сравнение распределения секторов HDGE и SPHB

Секторы

HDGE

SPHB

HDGE

SPHB

HDGE

SPHB

HDGE

SPHB

HDGE

SPHB

HDGE

SPHB

HDGE

SPHB

HDGE

SPHB

HDGE

SPHB

HDGE

SPHB

HDGE

SPHB

HDGE

SPHB

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HDGE vs. SPHB — Ранг доходности на риск

HDGE

SPHB

Сравнение HDGE c SPHB - Риск-скорректированная доходность

HDGE vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SPHB

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SPHB

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий HDGE и SPHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SPHB

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both HDGE and SPHB in my portfolio?

Which is riskier, HDGE or SPHB?

Which ETF is better, HDGE or SPHB?

Which ETF has performed better, HDGE or SPHB?

Which ETF is cheaper, HDGE or SPHB?

Which ETF pays a higher dividend yield, HDGE or SPHB?

What is the main difference between HDGE and SPHB?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SPHB