Сравнение HDGE с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
HDGE и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или SPHB.
Основные характеристики
| HDGE | SPHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.55% | 12.62% |
| Дох-ть за 1 год | -24.68% | 39.23% |
| Дох-ть за 3 года | -7.34% | 4.74% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.31% | 17.56% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.59% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | -1.69 | 8.56 |
| Индекс Язвы | 13.81% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 21.34% | 21.04% |
| Макс. просадка | -93.69% | -46.84% |
| Текущая просадка | -93.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HDGE и SPHB составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SPHB
С начала года, HDGE показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: -16.59% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и SPHB
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDGE c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SPHB
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности SPHB в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 10.59% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.83% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SPHB
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SPHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SPHB
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеют волатильность 5.94% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.