Сравнение HDGE с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
HDGE и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: -14.58% против 16.61% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и SPHB
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Доходность на риск
HDGE vs. SPHB — Ранг доходности на риск
HDGE
SPHB
Сравнение HDGE c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.68 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.31 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.16 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 14.27 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.68 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.42 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.59 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.46 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и SPHB составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SPHB
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPHB в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SPHB
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -46.84% | -47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -16.08% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -31.49% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -46.84% | -36.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -6.04% | -86.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -8.59% | -61.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 3.56% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SPHB
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 8.80% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 17.65% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 29.95% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 27.27% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 28.41% | -4.90% |