PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SPHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. HDGE is actively managed, while SPHB is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs 17.97%/yr for SPHB. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: -15.19% против 17.97% соответственно.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

SPHB

1 день
-2.57%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
16.23%
С начала года
22.58%
1 год
42.99%
3 года*
22.56%
5 лет*
16.19%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		22.58%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between HDGE and SPHB is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.82

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and SPHB has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.48, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и SPHB

Секторы
HDGE
SPHB

Коммунальные услуги

-

3.2%

Сырьевые материалы

-1.4%
2.4%

Здравоохранение

-1.7%
6.2%

Энергетика

-2.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

-3.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
0.9%

Недвижимость

-13.7%

-

Промышленность

-14.8%
13.1%

Технологии

-19.1%
43.7%

Финансовые услуги

-19.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
9.9%

Коммунальные услуги

HDGE

-

SPHB
3.2%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
SPHB
2.4%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
SPHB
6.2%

Энергетика

HDGE
-2.5%
SPHB
0.8%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
SPHB
1.7%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
SPHB
0.9%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
SPHB

-

Промышленность

HDGE
-14.8%
SPHB
13.1%

Технологии

HDGE
-19.1%
SPHB
43.7%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
SPHB
14.5%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
SPHB
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SPMOSPHB с SCHDSPHB с XSVMSPHB с SPYSPHB с IVV

Доходность на риск

HDGE vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGESPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.70

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.24

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

4.04

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

13.78

-14.48

HDGE vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SPHB

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-46.84%

-47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-10.70%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-29.21%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-31.49%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

-46.84%

-35.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-8.83%

-84.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-8.47%

-61.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

3.13%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SPHB

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.80%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

20.89%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

25.35%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

27.83%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

28.51%

-5.06%

Сравнение комиссий HDGE и SPHB

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SPHB

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPHB в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.57%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SPHB have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (9.80%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 17.97% vs -15.19% for HDGE. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 17.97% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.57% for SPHB.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SPHB is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор