PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HD с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HD и TGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HD и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
214,747.03%
7,714.38%
HD
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

-0.16

TGT:

-1.05

Коэф-т Сортино

HD:

-0.07

TGT:

-1.39

Коэф-т Омега

HD:

0.99

TGT:

0.80

Коэф-т Кальмара

HD:

-0.18

TGT:

-0.66

Коэф-т Мартина

HD:

-0.39

TGT:

-1.94

Индекс Язвы

HD:

8.73%

TGT:

19.64%

Дневная вол-ть

HD:

21.73%

TGT:

36.19%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

TGT:

-62.96%

Текущая просадка

HD:

-16.45%

TGT:

-57.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$356.01B

TGT:

$47.22B

EPS

HD:

$14.90

TGT:

$8.86

Цена/прибыль

HD:

24.04

TGT:

11.70

PEG коэффициент

HD:

4.15

TGT:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

TGT:

$106.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

TGT:

$30.06B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

TGT:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 14.87% против 5.32% соответственно.


HD

С начала года

-7.34%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-9.31%

1 год

-4.31%

5 лет

16.25%

10 лет

14.87%

TGT

С начала года

-22.67%

1 месяц

-16.44%

6 месяцев

-32.15%

1 год

-39.71%

5 лет

4.27%

10 лет

5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.16-1.05
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.07-1.39
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.80
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.18-0.66
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.39-1.94
HD
TGT

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.16
-1.05
HD
TGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и TGT

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TGT в 4.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.
2.53%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
TGT
Target Corporation
4.30%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок HD и TGT

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-16.45%
-57.41%
HD
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности HD и TGT

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.65%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.65%
9.17%
HD
TGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab