PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HD с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HD с TGT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или TGT.

Корреляция

Корреляция между HD и TGT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HD и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
215,640.85%
7,085.62%
HD
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.42

TGT:

-1.03

Коэф-т Сортино

HD:

0.75

TGT:

-1.38

Коэф-т Омега

HD:

1.09

TGT:

0.80

Коэф-т Кальмара

HD:

0.44

TGT:

-0.65

Коэф-т Мартина

HD:

1.27

TGT:

-2.21

Индекс Язвы

HD:

7.63%

TGT:

18.65%

Дневная вол-ть

HD:

23.15%

TGT:

40.17%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

TGT:

-63.52%

Текущая просадка

HD:

-16.10%

TGT:

-60.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$354.26B

TGT:

$42.87B

EPS

HD:

$14.90

TGT:

$8.68

Коэффициент P/E

HD:

23.92

TGT:

10.62

Коэффициент PEG

HD:

4.13

TGT:

1.27

Коэффициент P/S

HD:

2.22

TGT:

0.40

Коэффициент P/B

HD:

53.35

TGT:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

TGT:

$106.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

TGT:

$30.06B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

TGT:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 15.14% против 4.53% соответственно.

HD

С начала года

-6.96%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-9.65%

1 год

10.68%

5 лет

13.88%

10 лет

15.14%

TGT

С начала года

-28.89%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

-35.53%

1 год

-40.58%

5 лет

-0.10%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HD: 0.42
TGT: -1.03
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HD: 0.75
TGT: -1.38
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HD: 1.09
TGT: 0.80
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HD: 0.44
TGT: -0.65
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HD: 1.27
TGT: -2.21

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-1.03
HD
TGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и TGT

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TGT в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.		2.52%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
TGT
Target Corporation		4.68%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок HD и TGT

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки TGT в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-60.83%
HD
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности HD и TGT

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 10.34%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.34%
18.84%
HD
TGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию