Сравнение HCON.TO с CHPS.TO
HCON.TO (Global X Conservative Asset Allocation ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - HCON.TO is a Global Allocation fund actively managed by Global X, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. HCON.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. Over the past 3 years, HCON.TO returned 10.89%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HCON.TO charges 0.22%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCON.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCON.TO показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
HCON.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCON.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCON.TO Global X Conservative Asset Allocation ETF | 5.14% | 10.11% | 12.67% | 11.86% | -16.79% | 5.13% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
Correlation
The correlation between HCON.TO and CHPS.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between HCON.TO and CHPS.TO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HCON.TO и CHPS.TO
Секторы
HCON.TO
CHPS.TO
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
HCON.TO
CHPS.TO
Финансовые услуги
HCON.TO
CHPS.TO
-
Промышленность
HCON.TO
CHPS.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCON.TO
CHPS.TO
-
Коммуникационные услуги
HCON.TO
CHPS.TO
-
Здравоохранение
HCON.TO
CHPS.TO
-
Энергетика
HCON.TO
CHPS.TO
-
Сырьевые материалы
HCON.TO
CHPS.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCON.TO
CHPS.TO
-
Коммунальные услуги
HCON.TO
CHPS.TO
-
Недвижимость
HCON.TO
CHPS.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCON.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
HCON.TO
CHPS.TO
Сравнение HCON.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conservative Asset Allocation ETF (HCON.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCON.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.60 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 9.66 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 29.14 | -18.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCON.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 4.09 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.89 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HCON.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка HCON.TO за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCON.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCON.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -48.16% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -13.35% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -37.49% | +31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -13.89% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.42% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCON.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X Conservative Asset Allocation ETF (HCON.TO) составляет 2.04%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что HCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCON.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 11.72% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 24.91% | -19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 31.52% | -24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 33.79% | -25.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 33.79% | -22.17% |
Сравнение комиссий HCON.TO и CHPS.TO
HCON.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCON.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность HCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
HCON.TO Global X Conservative Asset Allocation ETF | 2.73% | 2.83% | 2.60% | 1.19% | 0.02% | 0.09% | 0.79% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
HCON.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCON.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCON.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
HCON.TO is categorized as Global Allocation, while CHPS.TO is Semiconductors. Their fees differ too: 0.22% for HCON.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCON.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор