Сравнение HCMLY с AMRZ
HCMLY (Lafargeholcim Ltd ADR) and AMRZ (Amrize Ltd) are both stocks. Both operate in the Building Materials industry within the Basic Materials sector. Over the past year, HCMLY returned 25.12% vs 3.91% for AMRZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCMLY и AMRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMLY показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у AMRZ с доходностью 1.83%.
HCMLY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 35.61%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 18.26%
AMRZ
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMLY и AMRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCMLY Lafargeholcim Ltd ADR | -3.91% | 39.16% |
AMRZ Amrize Ltd | 1.83% | 5.32% |
Correlation
The correlation between HCMLY and AMRZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
HCMLY:
CHF 27.85
AMRZ:
$2.09
HCMLY:
0.53
AMRZ:
26.10
HCMLY:
0.01
AMRZ:
2.37
HCMLY:
0.38
AMRZ:
2.53
HCMLY:
CHF 21.47B
AMRZ:
$11.91B
HCMLY:
CHF 9.53B
AMRZ:
$3.02B
HCMLY:
CHF 4.96B
AMRZ:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMLY vs. AMRZ — Ранг доходности на риск
HCMLY
AMRZ
Сравнение HCMLY c AMRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lafargeholcim Ltd ADR (HCMLY) и Amrize Ltd (AMRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCMLY | AMRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.15 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 0.35 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCMLY и AMRZ
Максимальная просадка HCMLY за все время составила -64.03%, что больше максимальной просадки AMRZ в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMLY и AMRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMLY | AMRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.03% | -25.95% | -38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -25.95% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -16.38% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -9.18% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 11.29% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMLY и AMRZ
Текущая волатильность для Lafargeholcim Ltd ADR (HCMLY) составляет 8.74%, в то время как у Amrize Ltd (AMRZ) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что HCMLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMLY | AMRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 12.48% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 28.41% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 35.83% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 35.78% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 35.78% | -9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMLY и AMRZ
Дивидендная доходность HCMLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.22%, что больше доходности AMRZ в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRZ Amrize Ltd | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCMLY Lafargeholcim Ltd ADR | 60.22% | 58.41% | 2.97% | 3.27% | 4.52% | 3.83% | 3.33% | 3.14% | 4.48% | 3.11% | 2.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCMLY и AMRZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lafargeholcim Ltd ADR и Amrize Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HCMLY and AMRZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRZ has higher volatility (12.48%) compared to HCMLY (8.74%). In terms of maximum drawdown, HCMLY dropped -64.03% vs AMRZ's -25.95%.
HCMLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCMLY и AMRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор