Сравнение HCMLY с AMRZ
HCMLY (Lafargeholcim Ltd ADR) and AMRZ (Amrize Ltd) are both stocks. Both operate in the Building Materials industry within the Basic Materials sector. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCMLY и AMRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMLY показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у AMRZ с доходностью 0.56%.
HCMLY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 45.23%
- 3 года*
- 39.81%
- 5 лет*
- 25.45%
- 10 лет*
- 17.50%
AMRZ
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMLY и AMRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCMLY Lafargeholcim Ltd ADR | 0.12% | 37.91% |
AMRZ Amrize Ltd | 0.56% | 4.02% |
Correlation
The correlation between HCMLY and AMRZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
HCMLY:
$27.85
AMRZ:
$2.09
HCMLY:
0.69
AMRZ:
25.78
HCMLY:
0.01
AMRZ:
2.34
HCMLY:
0.49
AMRZ:
2.50
HCMLY:
$21.47B
AMRZ:
$11.91B
HCMLY:
$9.53B
AMRZ:
$3.02B
HCMLY:
$4.96B
AMRZ:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMLY vs. AMRZ — Ранг доходности на риск
HCMLY
AMRZ
Сравнение HCMLY c AMRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lafargeholcim Ltd ADR (HCMLY) и Amrize Ltd (AMRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMLY | AMRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMLY | AMRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HCMLY и AMRZ
Максимальная просадка HCMLY за все время составила -64.03%, что больше максимальной просадки AMRZ в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMLY и AMRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMLY | AMRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.03% | -25.95% | -38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -17.42% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -8.69% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMLY и AMRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMLY | AMRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 35.09% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 35.09% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 35.09% | -8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMLY и AMRZ
Дивидендная доходность HCMLY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.79%, что больше доходности AMRZ в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRZ Amrize Ltd | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCMLY Lafargeholcim Ltd ADR | 57.79% | 58.41% | 2.97% | 3.27% | 4.52% | 3.83% | 3.33% | 3.14% | 4.48% | 3.11% | 2.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCMLY и AMRZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lafargeholcim Ltd ADR и Amrize Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HCMLY and AMRZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCMLY и AMRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор