Сравнение HCAT с AVAH
HCAT (Health Catalyst, Inc.) and AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HCAT in Health Information Services, AVAH in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, HCAT returned -46.93%/yr vs 0.09%/yr for AVAH. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HCAT и AVAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCAT
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -37.43%
- 3 года*
- -44.29%
- 5 лет*
- -46.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.40%
AVAH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 19.01%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- 146.83%
- 3 года*
- 75.37%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.73M | $19.20M | $17.44M | |
| $1.16M | $1.43M | $2.89M |
Сравнение доходности по годам HCAT и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCAT Health Catalyst, Inc. | 0.00% | -66.20% | -23.65% | -12.89% | -73.17% | -29.78% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 14.20% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Correlation
The correlation between HCAT and AVAH is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
HCAT:
$176.61M
AVAH:
$2.03B
HCAT:
-$3.72
AVAH:
$1.19
HCAT:
0.56
AVAH:
0.81
HCAT:
1.26
AVAH:
8.63
HCAT:
$302.48M
AVAH:
$2.52B
HCAT:
$103.36M
AVAH:
$823.98M
HCAT:
-$85.17M
AVAH:
$306.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAT vs. AVAH — Ранг доходности на риск
HCAT
AVAH
Сравнение HCAT c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Catalyst, Inc. (HCAT) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAT | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.75 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.90 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAT и AVAH
Максимальная просадка HCAT за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAT и AVAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAT | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -94.76% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.92% | -39.44% | -34.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.64% | -40.76% | -51.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.27% | -93.24% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -27.62% | -68.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -62.64% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 21.35% | +24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAT и AVAH
Health Catalyst, Inc. (HCAT) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что HCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAT | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 11.06% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.21% | 30.60% | +41.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.32% | 66.74% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.95% | 78.32% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.77% | 76.63% | -8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAT и AVAH
Ни HCAT, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCAT и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Health Catalyst, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HCAT and AVAH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCAT has higher volatility (13.07%) compared to AVAH (11.06%). In terms of maximum drawdown, HCAT dropped -98.30% vs AVAH's -94.76%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCAT и AVAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор