Сравнение HCAT с AVAH
HCAT (Health Catalyst, Inc.) and AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HCAT in Health Information Services, AVAH in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, HCAT returned -50.14%/yr vs -7.67%/yr for AVAH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCAT и AVAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAT показывает доходность -25.94%, что значительно ниже, чем у AVAH с доходностью 3.79%.
HCAT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 40.48%
- С начала года
- -25.94%
- 6 месяцев
- -25.63%
- 1 год
- -53.05%
- 3 года*
- -46.05%
- 5 лет*
- -50.14%
- 10 лет*
- —
AVAH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 16.48%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 74.49%
- 3 года*
- 65.82%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAT и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCAT Health Catalyst, Inc. | -25.94% | -66.20% | -23.65% | -12.89% | -73.17% | -29.78% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 3.79% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Correlation
The correlation between HCAT and AVAH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
HCAT:
$128.49M
AVAH:
$1.88B
HCAT:
-$3.74
AVAH:
$1.20
HCAT:
0.41
AVAH:
0.73
HCAT:
0.93
AVAH:
7.85
HCAT:
$302.48M
AVAH:
$2.52B
HCAT:
$103.36M
AVAH:
$823.98M
HCAT:
-$85.17M
AVAH:
$306.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAT vs. AVAH — Ранг доходности на риск
HCAT
AVAH
Сравнение HCAT c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Catalyst, Inc. (HCAT) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAT | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.90 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.35 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAT и AVAH
Максимальная просадка HCAT за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAT и AVAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAT | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -94.76% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.64% | -39.44% | -36.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.04% | -41.40% | -51.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.29% | -94.66% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.98% | -34.21% | -62.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.71% | -63.41% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.18% | 22.33% | +23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAT и AVAH
Health Catalyst, Inc. (HCAT) имеет более высокую волатильность в 43.28% по сравнению с Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) с волатильностью 12.76%. Это указывает на то, что HCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAT | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.28% | 12.76% | +30.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.94% | 32.92% | +39.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.90% | 68.18% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.52% | 78.26% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.94% | 77.25% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAT и AVAH
Ни HCAT, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCAT и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Health Catalyst, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HCAT and AVAH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCAT has higher volatility (43.28%) compared to AVAH (12.76%). In terms of maximum drawdown, HCAT dropped -98.30% vs AVAH's -94.76%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCAT и AVAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор