PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAL.TO с CDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAL.TO с CDAY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while CDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. HCAL.TO is passively managed, while CDAY.NEO is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for CDAY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HCAL.TO и CDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у CDAY.NEO с доходностью 14.97%.

HCAL.TO

1 день
2.11%
1 месяц
8.69%
С начала года
26.15%
6 месяцев
30.35%
1 год
81.17%
3 года*
41.45%
5 лет*
21.27%
10 лет*
—

CDAY.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
4.09%
С начала года
14.97%
6 месяцев
15.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAL.TO и CDAY.NEO

2026 (YTD)2025
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		26.15%34.40%
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		14.97%14.26%

Correlation

The correlation between HCAL.TO and CDAY.NEO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов HCAL.TO и CDAY.NEO

Секторы
HCAL.TO
CDAY.NEO

Финансовые услуги

100.0%
29.6%

Сырьевые материалы

-

14.5%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

9.3%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

HCAL.TO
100.0%
CDAY.NEO
29.6%

Сырьевые материалы

HCAL.TO

-

CDAY.NEO
14.5%

Коммуникационные услуги

HCAL.TO

-

CDAY.NEO
8.2%

Потребительский циклический сектор

HCAL.TO

-

CDAY.NEO
8.3%

Потребительский защитный сектор

HCAL.TO

-

CDAY.NEO
4.1%

Энергетика

HCAL.TO

-

CDAY.NEO
9.3%

Здравоохранение

HCAL.TO

-

CDAY.NEO
1.8%

Промышленность

HCAL.TO

-

CDAY.NEO
13.8%

Недвижимость

HCAL.TO

-

CDAY.NEO
0.4%

Технологии

HCAL.TO

-

CDAY.NEO
6.2%

Коммунальные услуги

HCAL.TO

-

CDAY.NEO
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с BANK.TOCDAY.NEO с ZEB.TOCDAY.NEO с VDY.TO

Доходность на риск

HCAL.TO vs. CDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAL.TO c CDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAL.TOCDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAL.TO vs. CDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAL.TOCDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

3.15

-1.48

Просадки

Сравнение просадок HCAL.TO и CDAY.NEO

Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки CDAY.NEO в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и CDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAL.TOCDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-8.00%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-1.02%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HCAL.TO и CDAY.NEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAL.TOCDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

11.41%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

11.41%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

11.41%

+5.61%

Сравнение комиссий HCAL.TO и CDAY.NEO

HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CDAY.NEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAL.TO и CDAY.NEO

Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности CDAY.NEO в 14.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		14.39%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.42%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Часто задаваемые вопросы

HCAL.TO and CDAY.NEO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for CDAY.NEO.

HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while CDAY.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.85% for CDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и CDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор