PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAL.TO с BNKL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAL.TO с BNKL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and BNKL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while BNKL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, HCAL.TO returned 81.17% vs 82.38% for BNKL.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 1.33%/yr for BNKL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HCAL.TO и BNKL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCAL.TO показывает доходность 26.15%, а BNKL.TO немного ниже – 25.78%.

HCAL.TO

1 день
2.11%
1 месяц
8.69%
С начала года
26.15%
6 месяцев
30.35%
1 год
81.17%
3 года*
41.45%
5 лет*
21.27%
10 лет*
—

BNKL.TO

1 день
1.65%
1 месяц
9.18%
С начала года
25.78%
6 месяцев
31.44%
1 год
82.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAL.TO и BNKL.TO

2026 (YTD)202520242023
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		26.15%54.09%29.04%10.42%
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		25.78%55.98%29.92%9.73%

Correlation

The correlation between HCAL.TO and BNKL.TO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.59

Over the past year, HCAL.TO and BNKL.TO have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HBNK.TOBNKL.TO с ZEB.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с FMAX.TO

Доходность на риск

HCAL.TO vs. BNKL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAL.TO c BNKL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAL.TOBNKL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
5.39

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
7.13

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.96

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

7.68

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.26

33.38

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAL.TO vs. BNKL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAL.TO на текущий момент составляет 5.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKL.TO равному 5.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAL.TO и BNKL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAL.TOBNKL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

5.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

2.70

-1.03

Просадки

Сравнение просадок HCAL.TO и BNKL.TO

Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки BNKL.TO в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и BNKL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAL.TOBNKL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-18.58%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.79%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-3.06%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.48%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAL.TO и BNKL.TO

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAL.TOBNKL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.95%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

13.29%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.36%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.88%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

15.88%

+1.14%

Сравнение комиссий HCAL.TO и BNKL.TO

HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BNKL.TO в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAL.TO и BNKL.TO

Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BNKL.TO в 2.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		2.87%3.40%4.39%2.79%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.42%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Часто задаваемые вопросы

HCAL.TO and BNKL.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.33% for BNKL.TO.

HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while BNKL.TO is Financials Equities. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while BNKL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 1.33% for BNKL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и BNKL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор