PortfoliosLab logo
Сравнение HCA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCA и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HCA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,940.00%
369.64%
HCA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.12

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

HCA:

0.35

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

HCA:

1.05

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.12

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

HCA:

0.23

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

HCA:

15.29%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

HCA:

28.56%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HCA:

-20.74%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.90% против 10.43% соответственно.


HCA

С начала года

9.50%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-9.41%

1 год

7.78%

5 лет

25.70%

10 лет

16.90%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCA: 0.12
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино HCA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCA: 0.35
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега HCA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCA: 1.05
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCA: 0.12
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина HCA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCA: 0.23
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.18
HCA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и SCHD

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.82%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HCA и SCHD

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-11.47%
HCA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и SCHD

HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.73% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
11.20%
HCA
SCHD