PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с NRGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBNK.TO с NRGY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) and NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while NRGY.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past year, HBNK.TO returned 63.39% vs 56.60% for NRGY.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HBNK.TO charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for NRGY.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и NRGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у NRGY.TO с доходностью 39.10%.

HBNK.TO

1 день
2.02%
1 месяц
6.89%
С начала года
21.25%
6 месяцев
24.48%
1 год
63.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGY.TO

1 день
0.76%
1 месяц
3.37%
С начала года
39.10%
6 месяцев
34.76%
1 год
56.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и NRGY.TO

2026 (YTD)20252024
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		21.25%43.71%1.91%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		39.10%14.36%-3.17%

Correlation

The correlation between HBNK.TO and NRGY.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.09

The correlation between HBNK.TO and NRGY.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с VDENRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с COPP.TONRGY.TO с HEP.TO

Доходность на риск

HBNK.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TONRGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
3.39

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
4.26

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.58

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

5.99

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.68

19.75

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. NRGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа NRGY.TO равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и NRGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TONRGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

3.39

+1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

1.63

+1.09

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и NRGY.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и NRGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBNK.TONRGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-16.59%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.49%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.87%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.55%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.87%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и NRGY.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) составляет 5.30%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBNK.TONRGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.98%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

14.37%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

16.86%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

19.51%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

19.51%

-6.76%

Сравнение комиссий HBNK.TO и NRGY.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NRGY.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и NRGY.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности NRGY.TO в 3.04%

ПозицияTTM202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.77%3.24%4.15%2.45%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.04%3.87%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBNK.TO and NRGY.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for NRGY.TO.

HBNK.TO is categorized as Financials Equities, while NRGY.TO is Commodity Producers Equities. HBNK.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while NRGY.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.09% for HBNK.TO and 0.49% for NRGY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBNK.TO и NRGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор