Сравнение HBM с VRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HBM с VRT

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBM или VRT.

Корреляция

Корреляция между HBM и VRT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HBM и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HBM

VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBM:

1.69

VRT:

1.12

Коэф-т Сортино

HBM:

2.29

VRT:

1.59

Коэф-т Омега

HBM:

1.28

VRT:

1.24

Коэф-т Кальмара

HBM:

1.15

VRT:

1.99

Коэф-т Мартина

HBM:

5.20

VRT:

4.89

Индекс Язвы

HBM:

15.42%

VRT:

14.93%

Дневная вол-ть

HBM:

47.40%

VRT:

65.41%

Макс. просадка

HBM:

-92.23%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

HBM:

-47.12%

VRT:

-29.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM:

$3.60B

VRT:

$41.14B

EPS

HBM:

$0.24

VRT:

$1.26

Цена/прибыль

HBM:

38.13

VRT:

85.75

PEG коэффициент

HBM:

2.09

VRT:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$1.40B

VRT:

$5.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$307.80M

VRT:

$587.80M

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$519.17M

VRT:

$1.51B

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -4.89%.

HBM

С начала года

12.96%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

15.93%

1 год

67.02%

5 лет

24.03%

10 лет

1.28%

VRT

С начала года

-4.89%

1 месяц

-20.48%

6 месяцев

37.06%

1 год

71.80%

5 лет

52.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBM и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBM c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBM

VRT

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VRT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HBM

VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и VRT

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности VRT в 0.10%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HBM Hudbay Minerals Inc.	0.15%	0.17%	0.25%	0.32%	0.22%	0.21%	0.43%	0.34%	0.17%	0.26%	0.42%	0.21%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.10%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBM и VRT

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HBM

VRT

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и VRT

Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 13.51%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 40.44%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HBM

VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HBM с VRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HBM и VRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBM и VRT

HBM

VRT

Сравнение HBM c VRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и VRT

Просадки

Сравнение просадок HBM и VRT

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и VRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество