PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBM и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HBM с VOO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBM или VOO.

Доходность

Сравнение доходности HBM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBM:

-0.16

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

HBM:

0.07

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

HBM:

1.01

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

HBM:

-0.16

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

HBM:

-0.61

VOO:

2.58

Индекс Язвы

HBM:

17.25%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

HBM:

52.61%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

HBM:

-92.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HBM:

-48.42%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.26% против 12.81% соответственно.

HBM

С начала года

10.23%

1 месяц

19.41%

6 месяцев

-0.12%

1 год

-8.42%

3 года

16.20%

5 лет

27.33%

10 лет

-0.26%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг риск-скорректированной доходности HBM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и VOO

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.16%0.17%0.25%0.32%0.22%0.21%0.37%0.34%0.17%0.26%0.42%0.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HBM и VOO

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и VOO

Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...