Сравнение HBM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HBM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 10.87% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HBM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.12% против 14.14% соответственно.
HBM
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 43.18%
- 1 год
- 185.98%
- 3 года*
- 61.54%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 20.12%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. VOO — Ранг доходности на риск
HBM
VOO
Сравнение HBM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 1.01 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.53 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.55 | +3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 7.31 | +11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 1.01 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.83 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между HBM и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и VOO
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HBM и VOO
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -33.99% | -58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -11.98% | -24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.47% | -24.52% | -40.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -33.99% | -52.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -5.55% | -16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.92% | -3.72% | -49.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 2.55% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и VOO
Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 5.34% | +15.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 9.47% | +33.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 18.11% | +38.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 16.82% | +38.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 17.99% | +41.47% |