PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBM с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HBM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM
Hudbay Minerals Inc.		10.87%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HBM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 20.12% против 12.25% соответственно.

HBM

1 день
5.26%
1 месяц
-17.70%
С начала года
10.87%
6 месяцев
43.18%
1 год
185.98%
3 года*
61.54%
5 лет*
25.04%
10 лет*
20.12%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с ^TNXHBM с LYSDYHBM с TLTHBM с USAR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HBM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBMSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.31

0.88

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.32

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

1.05

+4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.82

3.55

+15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

0.88

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.84

-0.65

Корреляция

Корреляция между HBM и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и SCHD

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.06%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HBM и SCHD

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

HBMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-33.37%

-58.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-12.74%

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.47%

-16.85%

-48.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.34%

-33.37%

-52.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-3.43%

-18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.92%

-3.34%

-49.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

3.75%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и SCHD

Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

2.33%

+18.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

7.96%

+34.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.55%

15.69%

+40.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.17%

14.40%

+40.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

16.70%

+42.76%