Сравнение HBLYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HBLYX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBLYX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | -0.74% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.68% против 14.14% соответственно.
HBLYX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.68%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBLYX и VOO
HBLYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HBLYX vs. VOO — Ранг доходности на риск
HBLYX
VOO
Сравнение HBLYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBLYX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.31 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBLYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HBLYX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBLYX и VOO
Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 7.02% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HBLYX и VOO
Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBLYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -33.99% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -11.98% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -24.52% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.19% | -33.99% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.55% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.72% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.55% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBLYX и VOO
Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBLYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.34% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 9.47% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 18.11% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 16.82% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 17.99% | -9.61% |