Сравнение HBLYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBLYX или VOO.
Основные характеристики
| HBLYX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.70% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 18.11% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -0.03% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.55% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.00% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 16.82 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.33% | 12.23% |
| Макс. просадка | -31.64% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между HBLYX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HBLYX и VOO
С начала года, HBLYX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.00% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBLYX и VOO
HBLYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HBLYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBLYX и VOO
Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 3.53% | 3.44% | 3.12% | 2.31% | 2.37% | 2.65% | 3.21% | 2.67% | 2.81% | 2.86% | 2.75% | 2.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HBLYX и VOO
Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HBLYX и VOO
Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.