Сравнение HBLYX с QYLD
HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both funds - HBLYX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, HBLYX returned 6.73%/yr vs 9.81%/yr for QYLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBLYX charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности HBLYX и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBLYX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.73% против 9.81% соответственно.
HBLYX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 6.73%
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам HBLYX и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 2.30% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between HBLYX and QYLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between HBLYX and QYLD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBLYX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
HBLYX
QYLD
Сравнение HBLYX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBLYX | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.63 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.79 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 28.10 | -21.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBLYX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.78 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HBLYX и QYLD
Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBLYX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -24.75% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -4.97% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -19.06% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -24.61% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.19% | -24.75% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.06% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.84% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.85% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBLYX и QYLD
Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 1.62%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBLYX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.84% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 7.12% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 8.57% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 14.70% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 15.49% | -7.10% |
Сравнение комиссий HBLYX и QYLD
HBLYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBLYX и QYLD
Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 6.81% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
HBLYX and QYLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (1.84%) compared to HBLYX (1.62%). In terms of maximum drawdown, HBLYX dropped -31.36% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBLYX и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор