Сравнение HBLYX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HBLYX и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBLYX и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | -0.74% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.84% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.97% соответственно.
HBLYX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.68%
QYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBLYX и QYLD
HBLYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HBLYX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
HBLYX
QYLD
Сравнение HBLYX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBLYX | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.60 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 10.09 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBLYX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HBLYX и QYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBLYX и QYLD
Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности QYLD в 11.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 7.02% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.83% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок HBLYX и QYLD
Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBLYX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -24.75% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -7.31% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -24.61% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.19% | -24.75% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -1.61% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.89% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.65% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBLYX и QYLD
Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBLYX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.81% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 7.50% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 16.42% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 14.84% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 15.51% | -7.13% |