PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBKS.L с AGBP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HBKS.L и AGBP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у AGBP.L с доходностью 0.42%.


HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGBP.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.40%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBKS.L и AGBP.L


2026 (YTD)202520242023
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD
0.69%-0.34%4.48%1.79%
AGBP.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.42%4.51%3.15%4.71%

Correlation

The correlation between HBKS.L and AGBP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

HBKS.L vs. AGBP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

AGBP.L
Ранг доходности на риск AGBP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBKS.L c AGBP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBKS.LAGBP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

3.80

-1.72

HBKS.L vs. AGBP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBKS.L на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGBP.L равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBKS.L и AGBP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBKS.LAGBP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HBKS.L и AGBP.L

Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки AGBP.L в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и AGBP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HBKS.LAGBP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.09%

-16.42%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-2.44%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.84%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.84%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.82%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HBKS.L и AGBP.L

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HBKS.LAGBP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.41%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.91%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

3.52%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

4.70%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

4.13%

+2.80%

Сравнение комиссий HBKS.L и AGBP.L

HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AGBP.L в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HBKS.L и AGBP.L

HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGBP.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.12%3.00%2.59%1.97%1.56%1.27%1.53%1.65%0.98%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HBKS.L and AGBP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGBP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGBP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while AGBP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.10% for AGBP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и AGBP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор