PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIL-U.TO с CDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL-U.TO с CDAY.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) are both exchange-traded funds - HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton, while CDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, HBIL-U.TO returned 4.03% vs 33.74% for CDAY.NEO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBIL-U.TO и CDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как CDAY.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDAY.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL-U.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у CDAY.NEO с доходностью 16.32%.

HBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.33%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDAY.NEO

1 день
0.32%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
13.93%
С начала года
16.32%
1 год
33.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и CDAY.NEO

2026 (YTD)2025
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		1.33%2.60%
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		16.32%13.31%

Correlation

The correlation between HBIL-U.TO and CDAY.NEO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с ECHI.TOCDAY.NEO с BANK.TO

Доходность на риск

HBIL-U.TO vs. CDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CDAY.NEO
Ранг доходности на риск CDAY.NEO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAY.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAY.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAY.NEO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAY.NEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAY.NEO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL-U.TO c CDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL-U.TOCDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.56

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.37

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.39

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

14.37

+0.12

HBIL-U.TO vs. CDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL-U.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDAY.NEO равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL-U.TO и CDAY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL-U.TO и CDAY.NEO

Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки CDAY.NEO в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и CDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL-U.TOCDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-10.06%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-10.06%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-1.40%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.36%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL-U.TO и CDAY.NEO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) составляет 1.21%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что HBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL-U.TOCDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

3.05%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

11.19%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

13.30%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

13.37%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

13.37%

-11.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и CDAY.NEO

Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности CDAY.NEO в 14.75%

ПозицияTTM20252024
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		14.75%7.88%0.00%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%

Часто задаваемые вопросы

HBIL-U.TO and CDAY.NEO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBIL-U.TO is categorized as Government Bonds, while CDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и CDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор