Сравнение HBAR-USD с VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение HBAR-USD с VOO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBAR-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HBAR-USD

VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

1.76

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

3.32

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.30

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

1.79

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

8.92

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

HBAR-USD:

28.73%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

123.41%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-67.56%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -38.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%.

HBAR-USD

С начала года

-38.84%

1 месяц

-34.09%

6 месяцев

199.98%

1 год

56.11%

5 лет

38.11%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HBAR-USD: 1.76

VOO: -0.50

Коэффициент Сортино

HBAR-USD: 3.32

VOO: -0.53

Коэффициент Омега

HBAR-USD: 1.30

VOO: 0.92

Коэффициент Кальмара

HBAR-USD: 1.79

VOO: -0.07

Коэффициент Мартина

HBAR-USD: 8.92

VOO: -2.52

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HBAR-USD

VOO

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и VOO

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HBAR-USD

VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и VOO

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 21.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HBAR-USD

VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HBAR-USD с VOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и VOO

HBAR-USD

VOO

Сравнение HBAR-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество