Сравнение HBAR-USD с VOO
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.71%/yr vs 13.39%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%.
HBAR-USD
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -39.40%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- -18.71%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -23.54% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -88.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 8.04% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and VOO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between HBAR-USD and VOO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
VOO
Сравнение HBAR-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAR-USD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.92 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 13.53 | -14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAR-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.15 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.80 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.88 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и VOO
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | -33.99% | -58.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.25% | -8.90% | -64.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.18% | -18.69% | -60.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -24.52% | -68.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.95% | -2.90% | -81.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.02% | -3.69% | -63.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.47% | 1.92% | +48.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и VOO
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 3.74% | +13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.68% | 9.30% | +34.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.49% | 12.10% | +53.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.29% | 16.84% | +68.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.80% | 18.02% | +87.78% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and VOO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.01%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -92.79% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор