PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HBAR-USDVOO
Дох-ть с нач. г.-42.93%22.56%
Дох-ть за 1 год-14.86%34.32%
Дох-ть за 3 года-50.12%8.86%
Дох-ть за 5 лет8.19%15.23%
Коэф-т Шарпа-0.592.86
Коэф-т Сортино-1.023.79
Коэф-т Омега0.911.53
Коэф-т Кальмара0.014.09
Коэф-т Мартина-1.3818.69
Индекс Язвы50.80%1.85%
Дневная вол-ть91.60%12.09%
Макс. просадка-92.80%-33.99%
Текущая просадка-90.31%-1.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HBAR-USD и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и VOO

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -42.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 22.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.78%
12.25%
HBAR-USD
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HBAR-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBAR-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00-1.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.200.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.38
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.48

Сравнение коэффициента Шарпа HBAR-USD и VOO

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59
1.78
HBAR-USD
VOO

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и VOO

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-90.31%
-1.35%
HBAR-USD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и VOO

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.12%
3.21%
HBAR-USD
VOO