PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAR-USD с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBAR-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.58%
99.02%
HBAR-USD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

3.28

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.04

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.38

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

3.80

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

15.87

VOO:

2.42

Индекс Язвы

HBAR-USD:

30.22%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

124.01%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-64.37%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.

HBAR-USD

С начала года

-32.81%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

252.75%

1 год

44.77%

5 лет

40.20%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 3.47
VOO: -0.01
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.12
VOO: 0.13
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.39
VOO: 1.02
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.05
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 16.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
HBAR-USD: 16.68
VOO: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.47
-0.01
HBAR-USD
VOO

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и VOO

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.37%
-10.56%
HBAR-USD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и VOO

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 29.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.39%
13.88%
HBAR-USD
VOO