PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HASI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		19.54%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%105.59%77.07%-15.37%34.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HASI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.53% против 14.06% соответственно.

HASI

1 день
2.23%
1 месяц
2.57%
С начала года
19.54%
6 месяцев
22.31%
1 год
36.79%
3 года*
15.67%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
12.53%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HASI:
HASI с CWENHASI с ARRHASI с ABRHASI с IRMHASI с WYHASI с EPRTHASI с ITT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HASI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.27

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между HASI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и SPY

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.47%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HASI и SPY

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HASISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-55.19%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-12.05%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-24.50%

-50.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.94%

-33.72%

-43.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.44%

-5.53%

-25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-9.09%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

2.54%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и SPY

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.35%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

9.50%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.26%

19.06%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.51%

17.06%

+30.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

17.92%

+24.29%