PortfoliosLab logo
Сравнение HASI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HASI и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HASI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
316.00%
256.10%
HASI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HASI:

0.08

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

HASI:

0.42

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

HASI:

1.05

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

HASI:

0.05

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

HASI:

0.21

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

HASI:

14.67%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

HASI:

41.72%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HASI:

-76.94%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HASI:

-56.68%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции HASI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.35% против 10.35% соответственно.


HASI

С начала года

-6.40%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-25.18%

1 год

0.97%

5 лет

3.33%

10 лет

8.35%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HASI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HASI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HASI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HASI: 0.08
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино HASI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HASI: 0.42
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега HASI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HASI: 1.05
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара HASI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HASI: 0.05
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина HASI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HASI: 0.21
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.23
HASI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и SCHD

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.73%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HASI и SCHD

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.68%
-11.33%
HASI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и SCHD

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.65%
11.25%
HASI
SCHD