PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HASI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASI с QYLD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HASI или QYLD.

Корреляция

Корреляция между HASI и QYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HASI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HASI:

-0.31

QYLD:

0.26

Коэф-т Сортино

HASI:

-0.14

QYLD:

0.53

Коэф-т Омега

HASI:

0.98

QYLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

HASI:

-0.18

QYLD:

0.27

Коэф-т Мартина

HASI:

-0.66

QYLD:

0.96

Индекс Язвы

HASI:

16.07%

QYLD:

5.38%

Дневная вол-ть

HASI:

38.20%

QYLD:

19.09%

Макс. просадка

HASI:

-76.94%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

HASI:

-52.89%

QYLD:

-10.77%

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.55% соответственно.

HASI

С начала года

1.81%

1 месяц

14.75%

6 месяцев

-1.12%

1 год

-11.83%

3 года

-5.61%

5 лет

2.84%

10 лет

8.70%

QYLD

С начала года

-6.75%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

-3.92%

1 год

4.84%

3 года

9.96%

5 лет

7.77%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HASI и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HASI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и QYLD

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности QYLD в 13.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		6.18%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.44%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.95%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок HASI и QYLD

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и QYLD

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...