PortfoliosLab logo
Сравнение HASI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HASI и QYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HASI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.30%
122.66%
HASI
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HASI:

0.09

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

HASI:

0.43

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

HASI:

1.06

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

HASI:

0.06

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

HASI:

0.24

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

HASI:

14.78%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

HASI:

41.72%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

HASI:

-76.94%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

HASI:

-56.11%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, HASI показывает доходность -5.15%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 8.53% против 7.58% соответственно.


HASI

С начала года

-5.15%

1 месяц

-13.56%

6 месяцев

-24.29%

1 год

2.23%

5 лет

2.07%

10 лет

8.53%

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

-4.25%

1 год

5.46%

5 лет

8.76%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HASI и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HASI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HASI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HASI: 0.09
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино HASI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HASI: 0.43
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега HASI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HASI: 1.06
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара HASI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HASI: 0.06
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина HASI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HASI: 0.24
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.32
HASI
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и QYLD

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности QYLD в 13.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.64%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок HASI и QYLD

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.11%
-11.29%
HASI
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и QYLD

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 14.79% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
14.23%
HASI
QYLD