PortfoliosLab logo
Сравнение HAS с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAS и SPLG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HAS и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hasbro, Inc. (HAS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
435.65%
566.02%
HAS
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAS:

0.58

SPLG:

0.77

Коэф-т Сортино

HAS:

1.16

SPLG:

1.10

Коэф-т Омега

HAS:

1.14

SPLG:

1.14

Коэф-т Кальмара

HAS:

0.36

SPLG:

1.04

Коэф-т Мартина

HAS:

1.74

SPLG:

4.05

Индекс Язвы

HAS:

10.27%

SPLG:

2.56%

Дневная вол-ть

HAS:

31.04%

SPLG:

13.51%

Макс. просадка

HAS:

-74.40%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

HAS:

-41.55%

SPLG:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, HAS показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции HAS уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 2.92% против 12.45% соответственно.


HAS

С начала года

7.22%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-9.92%

1 год

16.81%

5 лет

5.63%

10 лет

2.92%

SPLG

С начала года

-3.97%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

0.81%

1 год

10.77%

5 лет

17.63%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAS и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAS
Ранг риск-скорректированной доходности HAS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAS c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hasbro, Inc. (HAS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.540.77
Коэффициент Сортино HAS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.101.10
Коэффициент Омега HAS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.14
Коэффициент Кальмара HAS, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.331.04
Коэффициент Мартина HAS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.624.05
HAS
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа HAS на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAS и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.54
0.77
HAS
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAS и SPLG

Дивидендная доходность HAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SPLG в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAS
Hasbro, Inc.
4.72%5.01%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%3.07%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.33%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок HAS и SPLG

Максимальная просадка HAS за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAS и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-41.55%
-8.18%
HAS
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности HAS и SPLG

Hasbro, Inc. (HAS) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что HAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
14.94%
5.64%
HAS
SPLG