Сравнение HAPI с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
HAPI и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPI и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -3.35% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -10.59% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.59%.
HAPI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и SCHG
HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
HAPI vs. SCHG — Ранг доходности на риск
HAPI
SCHG
Сравнение HAPI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPI | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.03 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 3.54 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.79 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между HAPI и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и SCHG
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.90% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и SCHG
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -34.59% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -16.41% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -13.34% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -5.22% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.78% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и SCHG
Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 4.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.67% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 12.51% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 22.43% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 22.32% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 21.51% | -5.71% |