PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAPI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAPI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPI и SCHG


2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF
-3.35%16.26%27.62%30.29%6.17%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-10.59%17.50%34.95%50.10%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.59%.


HAPI

1 день
2.69%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.37%
3 года*
19.69%
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Corporate Culture ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий HAPI и SCHG

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

HAPI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAPISCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.75

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.23

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.03

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

3.54

+3.61

HAPI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAPISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.75

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.79

+0.61

Корреляция

Корреляция между HAPI и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и SCHG

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF
0.90%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HAPI и SCHG

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


HAPISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-34.59%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-16.41%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-13.34%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.22%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.78%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и SCHG

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 4.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAPISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.67%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.51%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

22.43%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

22.32%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

21.51%

-5.71%