Сравнение HALO с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HALO или VUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности HALO и VUSA.L
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции HALO превзошли акции VUSA.L по среднегодовой доходности: 18.81% против 15.93% соответственно.
HALO
32.58%
-3.54%
11.82%
22.16%
20.68%
18.81%
VUSA.L
27.81%
6.18%
14.71%
32.18%
16.32%
15.93%
Основные характеристики
| HALO | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 5.27 |
| Коэф-т Мартина | 2.09 | 20.90 |
| Индекс Язвы | 10.60% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 42.23% | 11.22% |
| Макс. просадка | -74.26% | -25.47% |
| Текущая просадка | -23.94% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HALO и VUSA.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HALO c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и VUSA.L
HALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.73% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок HALO и VUSA.L
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и VUSA.L
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) имеет более высокую волатильность в 26.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.