Сравнение HALO с RXRX
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, HALO returned 13.02%/yr vs -38.02%/yr for RXRX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -26.16%.
HALO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 24.04%
RXRX
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -39.15%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HALO и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 15.22% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -12.97% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -26.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between HALO and RXRX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between HALO and RXRX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HALO:
$9.20B
RXRX:
$1.35B
HALO:
$2.88
RXRX:
-$1.12
HALO:
6.22
RXRX:
22.83
HALO:
43.38
RXRX:
1.56
HALO:
$1.51B
RXRX:
$66.29M
HALO:
$1.23B
RXRX:
-$22.83M
HALO:
$980.05M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. RXRX — Ранг доходности на риск
HALO
RXRX
Сравнение HALO c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HALO | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.76 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -1.13 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HALO и RXRX
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -93.13% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -58.17% | +34.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -82.09% | +48.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -92.11% | +43.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -92.69% | +87.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -75.65% | +43.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 38.98% | -25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и RXRX
Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 8.93%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 18.33% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 46.55% | -22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 70.57% | -39.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.44% | 93.34% | -53.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.52% | 93.21% | -50.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и RXRX
Ни HALO, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HALO and RXRX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.33%) compared to HALO (8.93%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs RXRX's -93.13%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HALO и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор