Сравнение HALO с RXRX
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, HALO returned 8.86%/yr vs -38.11%/yr for RXRX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -22.74%.
HALO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 23.49%
RXRX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -27.52%
- 1 год
- -34.58%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -38.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HALO и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.45% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -12.97% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -22.74% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between HALO and RXRX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between HALO and RXRX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HALO:
$8.55B
RXRX:
$1.67B
HALO:
$2.87
RXRX:
-$1.17
HALO:
5.62
RXRX:
22.89
HALO:
38.95
RXRX:
1.63
HALO:
$1.51B
RXRX:
$66.29M
HALO:
$1.23B
RXRX:
-$22.83M
HALO:
$980.05M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. RXRX — Ранг доходности на риск
HALO
RXRX
Сравнение HALO c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HALO | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.60 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -0.93 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HALO и RXRX
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -93.13% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -58.17% | +34.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -82.09% | +48.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -93.13% | +44.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.29% | -92.35% | +78.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.86% | -75.46% | +43.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 37.08% | -24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и RXRX
Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 8.95%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 24.79%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 24.79% | -15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 45.20% | -21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 71.13% | -40.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.44% | 93.62% | -54.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.74% | 93.49% | -50.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и RXRX
Ни HALO, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HALO and RXRX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.79%) compared to HALO (8.95%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs RXRX's -93.13%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HALO и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор