PortfoliosLab logo
Сравнение HAL с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAL и JEPQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HAL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.64%
38.08%
HAL
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-1.19

JEPQ:

0.43

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.78

JEPQ:

0.74

Коэф-т Омега

HAL:

0.77

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.66

JEPQ:

0.44

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.81

JEPQ:

1.66

Индекс Язвы

HAL:

25.14%

JEPQ:

5.30%

Дневная вол-ть

HAL:

38.47%

JEPQ:

20.44%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

HAL:

-66.07%

JEPQ:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -6.86%.


HAL

С начала года

-23.51%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-25.03%

1 год

-45.16%

5 лет

15.21%

10 лет

-6.61%

JEPQ

С начала года

-6.86%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-2.84%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAL и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HAL: -1.19
JEPQ: 0.43
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HAL: -1.78
JEPQ: 0.74
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HAL: 0.77
JEPQ: 1.11
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HAL: -0.84
JEPQ: 0.44
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HAL: -1.81
JEPQ: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
0.43
HAL
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и JEPQ

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAL
Halliburton Company
3.29%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAL и JEPQ

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.69%
-10.96%
HAL
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и JEPQ

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 26.50% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.50%
14.72%
HAL
JEPQ