PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAL с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAL с JEPQ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAL или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между HAL и JEPQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HAL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-1.12

JEPQ:

0.41

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.61

JEPQ:

0.71

Коэф-т Омега

HAL:

0.79

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.63

JEPQ:

0.42

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.65

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

HAL:

25.98%

JEPQ:

5.72%

Дневная вол-ть

HAL:

39.21%

JEPQ:

20.30%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

HAL:

-65.71%

JEPQ:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -22.70%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -3.15%.

HAL

С начала года

-22.70%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-30.60%

1 год

-43.64%

3 года

-15.58%

5 лет

13.53%

10 лет

-5.86%

JEPQ

С начала года

-3.15%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-0.74%

1 год

8.29%

3 года

16.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halliburton Company

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAL и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и JEPQ

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности JEPQ в 11.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAL
Halliburton Company		3.26%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.30%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAL и JEPQ

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и JEPQ

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...