Сравнение HAL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HAL и JEPQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 35.72%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
HAL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 35.72%
- 6 месяцев
- 58.78%
- 1 год
- 75.15%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 3.13%
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAL и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 35.72% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 4.40% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Корреляция
Корреляция между HAL и JEPQ составляет 0.23 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
HAL
JEPQ
Сравнение HAL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.63 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.75 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 8.55 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.84 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и JEPQ
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -20.07% | -72.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -8.82% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.58% | -4.77% | -30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.15% | -3.55% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 2.38% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и JEPQ
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 5.94% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 10.52% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 18.53% | +25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 16.90% | +23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 16.90% | +29.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и JEPQ
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.78% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |