PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAL с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HAL с ET

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAL или ET.

Корреляция

Корреляция между HAL и ET составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HAL и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.67%
1,021.64%
HAL
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-1.19

ET:

0.67

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.78

ET:

1.03

Коэф-т Омега

HAL:

0.77

ET:

1.14

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.66

ET:

0.70

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.81

ET:

2.64

Индекс Язвы

HAL:

25.14%

ET:

6.54%

Дневная вол-ть

HAL:

38.47%

ET:

26.07%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

HAL:

-66.07%

ET:

-16.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$18.28B

ET:

$60.36B

EPS

HAL:

$2.39

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

HAL:

8.72

ET:

13.63

Коэффициент PEG

HAL:

11.61

ET:

0.77

Коэффициент P/S

HAL:

0.81

ET:

0.73

Коэффициент P/B

HAL:

1.73

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.56B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.10B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.06B

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -6.61% против 1.46% соответственно.

HAL

С начала года

-23.51%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-25.03%

1 год

-45.16%

5 лет

15.21%

10 лет

-6.61%

ET

С начала года

-10.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

9.10%

1 год

16.64%

5 лет

27.32%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAL и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAL c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HAL: -1.19
ET: 0.67
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HAL: -1.78
ET: 1.03
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HAL: 0.77
ET: 1.14
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HAL: -0.66
ET: 0.70
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HAL: -1.81
ET: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
0.67
HAL
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и ET

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности ET в 7.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAL
Halliburton Company		3.29%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
ET
Energy Transfer LP		7.44%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HAL и ET

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.07%
-16.70%
HAL
ET

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и ET

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 26.50% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.50%
16.29%
HAL
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию