PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL.NS с POWERINDIA.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAL.NS с POWERINDIA.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) and POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) are both stocks. HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, HAL.NS returned 78.89%/yr vs 79.15%/yr for POWERINDIA.NS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAL.NS и POWERINDIA.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAL.NS показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у POWERINDIA.NS с доходностью 87.47%.

HAL.NS

1 день
0.48%
1 месяц
-9.23%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-14.42%
3 года*
68.44%
5 лет*
78.89%
10 лет*
—

POWERINDIA.NS

1 день
3.23%
1 месяц
8.13%
С начала года
87.47%
6 месяцев
75.71%
1 год
101.57%
3 года*
102.97%
5 лет*
79.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAL.NS и POWERINDIA.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		-3.68%6.15%50.52%352.89%122.59%50.17%66.83%
POWERINDIA.NS
Hitachi Energy India Limited		87.47%27.08%173.87%57.39%32.59%95.70%90.10%

Correlation

The correlation between HAL.NS and POWERINDIA.NS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hindustan Aeronautics Limited

Hitachi Energy India Limited

Часто сравнивают с HAL.NS:
HAL.NS с BEL.NSHAL.NS с NTPC.NSHAL.NS с CANBK.NSHAL.NS с VNP.TOHAL.NS с BIOCON.NSHAL.NS с NFLXHAL.NS с RNMBY
Часто сравнивают с POWERINDIA.NS:
POWERINDIA.NS с CATPOWERINDIA.NS с KSI.TOPOWERINDIA.NS с 009540.KSPOWERINDIA.NS с 079550.KSPOWERINDIA.NS с 007660.KSPOWERINDIA.NS с ABB.NSPOWERINDIA.NS с AVGO

Доходность на риск

HAL.NS vs. POWERINDIA.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL.NS
Ранг доходности на риск HAL.NS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.NS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.NS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
POWERINDIA.NS
Ранг доходности на риск POWERINDIA.NS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWERINDIA.NS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWERINDIA.NS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWERINDIA.NS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWERINDIA.NS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWERINDIA.NS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL.NS c POWERINDIA.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAL.NSPOWERINDIA.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.39

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.08

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.65

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

9.65

-10.78

HAL.NS vs. POWERINDIA.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL.NS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа POWERINDIA.NS равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL.NS и POWERINDIA.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAL.NS и POWERINDIA.NS

Максимальная просадка HAL.NS за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки POWERINDIA.NS в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.NS и POWERINDIA.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAL.NSPOWERINDIA.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-40.31%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.33%

-28.75%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-40.31%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-40.31%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-10.72%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-8.74%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.52%

10.89%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL.NS и POWERINDIA.NS

Текущая волатильность для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) составляет 6.43%, в то время как у Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что HAL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWERINDIA.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAL.NSPOWERINDIA.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

14.23%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

31.40%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

43.98%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.18%

45.65%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.70%

44.12%

+5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL.NS и POWERINDIA.NS

Дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности POWERINDIA.NS в 0.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		1.19%0.91%0.84%0.62%4.42%4.79%11.40%5.42%
POWERINDIA.NS
Hitachi Energy India Limited		0.02%0.03%0.03%0.06%0.09%0.08%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL.NS и POWERINDIA.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Aeronautics Limited и Hitachi Energy India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HAL.NS and POWERINDIA.NS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL.NS и POWERINDIA.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор