Сравнение HAFIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HAFIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAFIX или SPY.
Основные характеристики
| HAFIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.76% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 12.41% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.80% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.74% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.71% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 6.16% | 12.60% |
| Макс. просадка | -17.48% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между HAFIX и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAFIX и SPY
С начала года, HAFIX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции HAFIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.71% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAFIX и SPY
HAFIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAFIX и SPY
Дивидендная доходность HAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFIX Hartford AARP Balanced Retirement Fund | 2.23% | 2.87% | 5.62% | 2.50% | 2.15% | 3.79% | 7.48% | 5.35% | 4.68% | 5.49% | 3.23% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HAFIX и SPY
Максимальная просадка HAFIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAFIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAFIX и SPY
Текущая волатильность для Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX) составляет 1.19%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что HAFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.