PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZY.DE с H41C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZY.DE с H41C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZY.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Global Equities funds from HSBC - H4ZY.DE tracks the MSCI World while H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZY.DE returned 17.59%/yr vs 17.63%/yr for H41C.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. H4ZY.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for H41C.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZY.DE и H41C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZY.DE показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у H41C.DE с доходностью 14.28%.

H4ZY.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.84%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

H41C.DE

1 день
0.27%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.86%
1 год
28.86%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZY.DE и H41C.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.90%7.98%25.90%20.32%-4.03%
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.28%10.36%21.66%16.26%-4.10%

Correlation

The correlation between H4ZY.DE and H41C.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.96

The correlation between H4ZY.DE and H41C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZY.DE:
H4ZY.DE с H4ZJ.DEH4ZY.DE с SPPW.DEH4ZY.DE с SPYL.DEH4ZY.DE с SPYH4ZY.DE с SWDA.LH4ZY.DE с H4ZE.DEH4ZY.DE с XLKS.L
Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с F50A.DEH41C.DE с CBUI.DE

Доходность на риск

H4ZY.DE vs. H41C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZY.DE
Ранг доходности на риск H4ZY.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZY.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZY.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZY.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZY.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZY.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZY.DE c H41C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZY.DEH41C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.74

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.84

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.90

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

19.75

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZY.DE vs. H41C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZY.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H41C.DE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZY.DE и H41C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZY.DEH41C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.13

-0.01

Просадки

Сравнение просадок H4ZY.DE и H41C.DE

Максимальная просадка H4ZY.DE за все время составила -21.94%, что больше максимальной просадки H41C.DE в -20.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZY.DE и H41C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZY.DEH41C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-20.76%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-5.90%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-20.76%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.14%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.81%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.47%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZY.DE и H41C.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) составляет 2.62%, в то время как у HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что H4ZY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H41C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZY.DEH41C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.01%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.58%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.55%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

13.29%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

13.35%

+0.14%

Сравнение комиссий H4ZY.DE и H41C.DE

H4ZY.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии H41C.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZY.DE и H41C.DE

Ни H4ZY.DE, ни H41C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, H4ZY.DE and H41C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZY.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZY.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for H41C.DE.

H4ZY.DE tracks MSCI World, while H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select. Their fees differ too: 0.15% for H4ZY.DE and 0.18% for H41C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZY.DE и H41C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор