Сравнение H4ZP.DE с CNAA.DE
H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) and CNAA.DE (Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - H4ZP.DE tracks the MSCI China while CNAA.DE tracks the MSCI China A. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZP.DE returned -4.00%/yr vs -0.21%/yr for CNAA.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZP.DE charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZP.DE и CNAA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у CNAA.DE с доходностью 9.91%.
H4ZP.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- 4.72%
CNAA.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и CNAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | -6.53% | 16.54% | 28.55% | -14.47% | -15.34% | -16.86% | 15.20% | 17.91% |
CNAA.DE Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 9.91% | 10.09% | 19.81% | -17.19% | -20.96% | 13.50% | 28.18% | 12.50% |
Correlation
The correlation between H4ZP.DE and CNAA.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2019 г. | 0.73 |
The correlation between H4ZP.DE and CNAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZP.DE vs. CNAA.DE — Ранг доходности на риск
H4ZP.DE
CNAA.DE
Сравнение H4ZP.DE c CNAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZP.DE | CNAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 5.08 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 13.52 | -13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZP.DE | CNAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.04 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZP.DE и CNAA.DE
Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки CNAA.DE в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и CNAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZP.DE | CNAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -43.90% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -6.65% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -27.84% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.16% | -41.85% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.17% | -11.33% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -19.23% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 2.50% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZP.DE и CNAA.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZP.DE | CNAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.13% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 11.38% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 16.52% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 21.44% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 22.51% | +2.74% |
Сравнение комиссий H4ZP.DE и CNAA.DE
H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CNAA.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZP.DE и CNAA.DE
Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как CNAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAA.DE Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 2.14% | 2.39% | 3.10% | 2.10% | 1.97% | 1.28% | 0.96% | 1.57% | 1.40% | 0.78% | 1.97% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZP.DE and CNAA.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZP.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZP.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for CNAA.DE.
H4ZP.DE tracks MSCI China, while CNAA.DE tracks MSCI China A. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for H4ZP.DE and 0.35% for CNAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZP.DE и CNAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор