PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZN.DE с DBPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZN.DE с DBPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZN.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - H4ZN.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZN.DE returned 18.87%/yr vs 34.60%/yr for DBPG.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. H4ZN.DE charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for DBPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZN.DE и DBPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZN.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у DBPG.DE с доходностью 19.52%.

H4ZN.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.34%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBPG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
7.30%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.10%
1 год
50.49%
3 года*
34.60%
5 лет*
21.51%
10 лет*
24.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZN.DE и DBPG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZN.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.38%4.72%32.33%22.56%-5.90%
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.52%13.51%53.27%44.01%-10.09%

Correlation

The correlation between H4ZN.DE and DBPG.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between H4ZN.DE and DBPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с H4ZN.DE:
H4ZN.DE с H4Z6.DEH4ZN.DE с H4Z3.DEH4ZN.DE с H4Z7.DEH4ZN.DE с B500.DEH4ZN.DE с H4ZP.DEH4ZN.DE с SPYL.DEH4ZN.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с TAI3.DEDBPG.DE с 3JPN.DE

Доходность на риск

H4ZN.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZN.DE
Ранг доходности на риск H4ZN.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZN.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZN.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZN.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZN.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZN.DEDBPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.26

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.98

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.30

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

12.66

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZN.DE vs. DBPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZN.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBPG.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZN.DE и DBPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZN.DEDBPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.78

+0.31

Просадки

Сравнение просадок H4ZN.DE и DBPG.DE

Максимальная просадка H4ZN.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZN.DE и DBPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZN.DEDBPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-59.28%

+35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-15.43%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-38.46%

+15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.10%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-8.85%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.02%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZN.DE и DBPG.DE

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) составляет 2.66%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что H4ZN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZN.DEDBPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.65%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

15.61%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

22.46%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

30.11%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

31.48%

-17.00%

Сравнение комиссий H4ZN.DE и DBPG.DE

H4ZN.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZN.DE и DBPG.DE

Ни H4ZN.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, H4ZN.DE and DBPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZN.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZN.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

H4ZN.DE is categorized as S&P 500, while DBPG.DE is Leveraged Equities. Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for H4ZN.DE and 0.60% for DBPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZN.DE и DBPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор